肂1、如果纽约市场上美元的年利率为14%，伦敦市场上英镑的年利率为10%，伦敦市场上即期汇率为1=$2.40，莇求6个月的远期汇率。袄解：设E1和E0是远期和即期汇率，则根据利率平价理论有：肄6个月远期的理论汇率差异为：E0（1410）6/122.4（1410）6/12=0.048(3分)膂由于伦敦市场利率低，所以英镑远期汇率应为升水，故有：螈E02.40.0482.448。（2分）薆2、伦敦和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为1=$1.7810/1.7820，纽约市场为1=$1.7830/1.7840。螃根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000万美元套汇，套汇利润是多少？节解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美腿元，在纽约市场上卖出英镑（1分）。羄利润如下：20001.78201.783020001.1223万美元（4分）薂3、如果纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为12%，伦敦市场上即期汇率为
