1、2014年 9 月份考试经济计量学第三次作业 一、填空题（本大题共 10 分，共 5 小题，每小题 2 分） 1. 样本数据的质量体现于四方面： _ 、 _ 、 _ 和 _ 2. 计量经济学成功的三要素： _ 、 _ 和 _ 。 3. 数据驱动建模以 _ _ 作为建模的主要准则。 4. 如果模型检验 DW 约等于 2，则可以认为原模型不存在 _ 问题。 5. 区间预测的置信概率越高，预测区间的误差越 _ ，区间 越 _ 。 二、名词解释题（本大题共 15 分，共 5 小题，每小题 3 分） 1. 产出弹性 2. 技术方程 3. 随机干扰项 4. 消费函数 5. 参数关系体系 三、计算题（本大题
2、共 30 分，共 2 小题，每小题 15 分） 1. 一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略 t-下标） （ 1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。（ 2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ 2. 在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对 10 家商场进行调查，结果如下：试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性 四、简答题（本大题共 45 分，共 5 小题，每小题 9 分） 1. 计量经济学是一门什么样的学科？ 2. 对模型进行参数估计时，如何克服多重共线性？ 3. 截面数据作样本时一般采用什么方法估计参数，这种方法有何优缺点？ 4. 什
3、么是间接最小二乘法，什么是二阶段最小二乘法，二者之间的关系如何？ 5. 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？ 答案： 一、填空题（ 10 分，共 5 题，每小题 2 分） 1. 参考答案： 完整性 准确性 可 比性 一致性 解题方案： 参见第一章，样本数据的收集 评分标准： 多填少填都不给分 2. 参考答案： 理论 方法 数据 解题方案： 参见绪论部分，计量经济学绪论 评分标准： 多填少填都不给分 3. 参考答案： 描述样本数据的特征 解题方案： 参见：协整（ Cointegration） 评分标准： 多填少填都不给分 4. 参考答案： 一阶线性自相关 解题方案： 如果模型检验
4、 DW 约等于 2，则可以认为原模型不存在一阶线性自相关问题。 评分标准： 回答出一阶线性自相关得 1.5 分 5. 参考答案： 大 宽 解题 方案： 区间预测的置信概率越高，预测区间的误差越大，区间越宽。 评分标准： 同时回答出大和宽得 2 分，回答出 1 个得 1 分 二、名词解释题（ 15 分，共 5 题，每小题 3 分） 1. 参考答案： 产出弹性是指当其他投入要素不变时，（ 3 分）某种要素增加 1%所引起的产出量变化的比率。（ 5 分） 解题方案： 参见第 5 章，生产函数模型 评分标准： 产出弹性是指当其他投入要素不变时，（ 3 分）某种要素增加 1%所引起的产出量变化的比率。（
5、 5 分） 2. 参考答案： 技术方程是指描述由技术水平决定的投入与产出之间技术关系的方 程。 解题方案： 技术方程是指描述由技术水平决定的投入与产出之间技术关系的方程。 评分标准： 回答出由技术水平决定的投入与产出之间技术关系的方程得 3 分 3. 参考答案： 随机干扰项是针对经济关系的非确定性而设立的，用来代表解释变量以外的因素对被解释变量的影响。其主要内容包括：被忽略的非重要因素的影响、模型的设定误差、经济变量的观测误差、随机误差等。 解题方案： 随机干扰项是针对经济关系的非确定性而设立的，用来代表解释变量以外的因素对被解释变量的影响。其主要内容包括：被忽略的非重要因素的影响、模型的设定
6、误差 、经济变量的观测误差、随机误差等。 评分标准： 回答出是针对经济关系的非确定性而设立的，用来代表解释变量以外的因素对被解释变量的影响得 3 分 4. 参考答案： 消费函数模型是关于研究对象的总消费与影响因素的函数模型，主要是可支配的总收入与总支出之间关系的数学模型。消费函数是计量经济学模型中一个重要的组成部分。 解题方案： 参考第五章消费函数模型 评分标准： 回答出得 3 分 5. 参考答案： 简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。 解题方案： 参考第四章联立方程计量经济模型基本概念 评分标准： 回答出得 3 分 三、计算题（ 30 分，共 2 题，每小题 15 分） 1.
7、 参考答案： 解题方案： 评分标准： 2. 参考答案： 根据资料计算得如下中间结束（ X：营业面积， Y：销售额）：因此，商场营业面积与销售额之间的相关系数为 0.6119，说明两者之间相关较密切。 解题方案： 评分标准： 四、简答题（ 45 分，共 5 题，每小题 9 分） 1. 参考答案： （ 1）从计量经济学的定义看， 1933 年在 Econometrica的创刊号社论中， R.弗里希写下了一段话： “ 用数学方法探讨经济 学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数
8、量特征 ；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。 ” 把这种结合称之为定量化的经济学或者经济学的定量化。 （ 2）计量经济学在西方国家经济学科中占有重要的地位，诺贝尔经济学奖获得者中有不少是研究计量经济学的或者是因为在计量经济学方面做出重大贡献而获得诺贝尔奖的。 （ 3）计量经济学与数理统计学是有严格区别的。数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领 域，也可以应用于其他领域，而计量经济学则限于经济领域。 （ 4）从建立
9、与应用计量经济学模型的全过程可以看出，理论模型的设定、样本数量的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。 （ 5）离开计量经济学方法提出的经济背景、方法本身的经济学解释、方法应用的经济对象，计量经济学方法将是一堆无用的数学符号。 综上所述，计量经济学是一门经济学科。 解题方案： 见绪论部分，计量经济学 评分标准： 答对一点给 2 分 2. 参考答案 ： 可以采用以下方法估计模型： 1、第一类方法：排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，是最为有效的克服多重共线性问题的方法
10、。 但是，排除了引起共线性的变量后，保留变量的参数估计量的经济意义发生了变化。它们不再仅仅反映自身与被解释变量的关系，也包含了与它们成线性关系的、被排除的变量对解释变量的影响。 2、第二类方法：差分法 对于以时间序列数据为样本、以直接线性关系为模型关系形式的计量经济学模型，将原模型变换为差分模型可以有效地消除存在于原模型中的多重共线性。这是由经济时间序列数据的 内在性质决定的，一般讲，增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系弱得多。 解题方案： 见克服多重共线性的方法 评分标准： 答对一点给 4 分 3. 参考答案： 截面数据作样本时一般采用最小二乘法估计参数。（ 2 分） 当采用截面数据作样
11、本时，可以假设在同一截面上相对不同的收入商品的价格是相同的，于是可以使模型变得简单，并可以直接采用普通最小二乘法进行估计。所以这种方法的优点是简单。（ 4 分） 但也有两条主要缺点：一是关于价格的假设并不完全符合实际，二是不能用于价格弹性的分析。（ 8 分） 解题方案： 参见异方差性的解决 办法 评分标准： 截面数据作样本时一般采用最小二乘法估计参数。（ 2 分） 当采用截面数据作样本时，可以假设在同一截面上相对不同的收入商品的价格是相同的，于是可以使模型变得简单，并可以直接采用普通最小二乘法进行估计。所以这种方法的优点是简单。（ 4 分） 但也有两条主要缺点：一是关于价格的假设并不完全符合实
12、际，二是不能用于价格弹性的分析。（ 8 分） 4. 参考答案： 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计 量。（ 2 分）二阶段最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计其参数，得到普通最小二乘估计量，再将得到的普通最小二乘估计量代入原方程，对变换了的结构式方程使用普通最小二乘法。（ 4 分）两种方法相互联系，相互区别。二者的联系： 1、两种方法都属于工具变量法。 2、对于恰好识别的结构方程，二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计量是等价的。（ 6 分）二者
13、的区别：间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程，而二阶段最小二乘法既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程。（ 8 分） 解题方 案： 参见第四章内容，单方程估计方法 评分标准： 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量。（ 2 分）二阶段最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计其参数，得到普通最小二乘估计量，再将得到的普通最小二乘估计量代入原方程，对变换了的结构式方程使用普通最小二乘法。（ 4 分）两种方法相互联系，相互区别。二者的联系：
14、1、两种方法都属于工具变量法。 2、对于恰好识别的结构方程，二阶段 最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计量是等价的。（ 6 分）二者的区别：间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程，而二阶段最小二乘法既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程。（ 8 分） 5. 参考答案： 计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论 上的科学性。 解题方案： 参考回归分析部分内容 评分标准： 回答出得 10 分
