风险管理业务条线题库.doc

1、风险管理业务条线题库单选题： (共 999 小题，总分： 1498.50 分)1 . 澳大利亚的金融监管当局- 审慎监管局（APRA）于 2008 年 1 月正式颁布了 APS 1l7 监管条例，要求将（ ）作为第一支柱风险进行监管资本计量。 （1.50 分）A 法律风险 B 流动性风险 C 银行账户利率风险 D 信用风险 标准答案 ：C2 . 农合机构识别与分析风险最基本、最常用的方法是（ ） 。它是指采用类似于备忘录的形式，根据八大风险分类，将农合机构所面临的风险逐一列举，并联系经营活动对这些风险进行深入理解和分析。 （1.50 分）A 资产财务状况分析法 B 制作风险清单 C 失误树分析

2、方法 D 分解分析法 标准答案 ：B3 . （ ）即按照贷款分类的结果，对各类别的贷款根据其内在损失程度，按照一定的风险权重分别计提。 （1.50 分）A 普通准备金 B 专项准备金 C 特别准备金 D 非常态准备金 标准答案 ：B4 . 可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的（ ） 。 （1.50 分）A 0.15 B 50% C 75% D 85% 标准答案 ：C5 . 下列不属于广义的资产证券化的是（ ） 。 （1.50 分）A 信贷资产证券化 B 实体资产证券化 C 证券资产证券化 D 授信资产证券化 标准答案 ：B6 . 银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与银行

3、保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，银行可以在基准利率的基础上调高利率。以上经济活动属于银行风险管理的（ ）策略。 （1.50 分）A 风险对冲 B 风险补偿 C 风险分散 D 风险规避 标准答案 ：B7 . 压力测试中，股票价格类型主要运用在（ ） 。 （1.50 分）A 主要应用于交易账户，也可能用于银行账户 B 主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款 C 主要应用于银行账户，经常对其违约增加事件进行校准 D 主要应用于交易账户 标准答案 ：D8 . （ ）是指一个公司能够决定另一个公司的财务和经营政策，并据以从另一个公司的经营活动中获取利

4、益。 （1.50 分）A 控制 B 识别 C 计量 D 监测 标准答案 ：A9 . 行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，报告给声誉（ ） 。（1.50 分）A 监事会 B 董事会 C 风险管理部 D 内部审计部 标准答案 ：C10 . （ ）是农村中小金融机构风险管理的第一道防线，负责本部门和本业务条线风险管理的日常工作，对本部门和本业务条线的风险管理负第一责任。 （1.50 分）A 监事会 B 风险管理部门 C 技术部门 D 业务部门 标准答案 ：D11 . （ ）指除了采用限额管理来控制

5、市场风险外，银行还可以通过金融衍生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的，即当原风险敞口出现亏损时，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损，新风险敞口能够盈利，并且尽量使盈利能够全部抵补亏损。 （1.50 分）A 头寸限额 B 敏感度限额 C 风险对冲 D 风险价值限额 标准答案 ：C12 . 对于以银行为主的金融机构而言，计量资本充足率的基础即（ ）的归类及计算，它是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。 （1.50 分）A 账面资本 B 风险加权资产 C 监管资本 D 经济资本 标准答案 ：B13 .

6、国际会计准则委员会（IASB）建议企业资产使用( )为基础记账。 （1.50 分）A 市场价值 B 公允价值 C 市值重估 D 名义价值 标准答案 ：B14 . 农合机构是以追求（ ）为目标的金融企业，风险管理文化建设的总体目标与风险管理的目的趋同，即要把各种风险管理行为或手段上升到文化层面，最大限度地发挥员工在风险管理方面的积极性、创造性和智慧，防范和化解风险，避免或减少损失，确保各项业务健康持续发展。 （1.50 分）A 风险最小化 B 价值最大化 C 利润最大化 D 市场最大化 标准答案 ：B15 . （ ）是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （1.50 分）A 中小

7、企业风险暴露 B 一般公司风险暴露 C 专业贷款风险暴露 D 金融机构风险暴露 标准答案 ：B16 . 20 世纪 60 年代以前，属于的银行风险管理发展阶段是（ ） 。 （1.50 分）A 负债风险管理模式阶段 B 资产风险管理模式阶段 C 资产负债风险管理模式阶段 D 全面风险管理模式阶段 标准答案 ：B17 . 租赁业务的租赁资产余值的风险权重为（ ） 。 （1.50 分）A 0.75 B 1.0 C 0.2 D 0.5 标准答案 ：B18 . （ ）可以以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。 （1.50 分）A 制订危机管理规划 B 增强对客户/公众的透明度 C 及时处理投诉

8、和批评 D 确保实现承诺 标准答案 ：B19 . 研究流动性风险管理的内外部政策，并对流动性风险管理工作提出政策建议的岗位是（ ） 。 （1.50 分）A 流动性风险管理岗 B 操作风险管理岗 C 派驻市场风险管理岗 D 风险计量与监测岗 标准答案 ：A20 . 银行的（ ）应当不低于 100%，旨在引导银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。 （1.50 分）A 流动性比例 B 存货比 C 净稳定资金比例 D 流动性覆盖率 标准答案 ：C21 . 收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系，其中，正向收益率曲线（ ） 。 （1.50

9、分）A 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高，这是收益率曲线最为常见的形态 B 表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低 C 表明收益率的高低与投资期限的长短无关 D 表明收益率随投资期限的不同，呈现出不规则波动，也就意味着社会经济在未来有可能出现波动 标准答案 ：A22 . 银行（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 （1.50 分）A 高级管理层 B 市场风险管理部门 C 董事会 D 监事会 标准答案 ：C23 . 业银行应根据产品和风险特征、风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求，确定更新检查频率，至

10、少（ ）抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况。 （1.50 分）A 每季度 B 每年 C 每半年 D 每两年 标准答案 ：A24 . 对于我国的大多数银行而言，历史数据积累不足、数据（ ）难以评估是之前模型开发遇到的最大难题。 （1.50 分）A 真实性 B 准确性 C 充足性 D 结构性 标准答案 ：A25 . （ ）主要是对内部环境与目标设定的评价，评价本机构以及整个银行业发展情况和趋势，分析相关法律法规及政策的变化、经济环境的变化、科技的发展变化、行业竞争资源及市场变化等，确定是否存在可能影响本机构发展的政策风险、战略风险，评估本机构既定的战略目标、经营目标、报告目标、合规目标是

11、否能够顺利实现，审核目标完成差异并分析差异的原因。 （1.50 分）A 全面风险管理机制的健全性及有效性的评价 B 风险识别的适当性及有效性评价 C 战略层面的总体业绩评价 D 风险评估方法的适当性及有效性评价 标准答案 ：C26 . 农合机构要妥善地解决上述风险管理文化建设中存在的各种问题，就必须首先明确风险管理文化建设的（ ） 。 （1.50 分）A 可行性 B 目标 C 意义 D 战略 标准答案 ：B27 . （ ）是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，其受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减计或转股

12、条款。 （1.50 分）A 核心一级资本 B 二级资本 C 其他一级资本 D 破产清算资本 标准答案 ：B28 . 1104 报表名称来源于 1104 工程，这是银监会于（ ）启动的银行业金融机构监管信息系统。 （1.50 分）A 2001-11-04 B 2002-11-04 C 2004-11-04 D 2003-11-04 标准答案 ：D29 . 商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序，若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在） （ ）内完成评级更新。 （1.50 分）A 一个月 B 六个月 C 半年 D 三个月 标准答案 ：D30 . 对其它国家或地区政府

13、及其中央银行债权，该国家或地区的评级为 BBB-以下，B-（含）以上的，风险权重为（ ） 。 （1.50 分）A 100% B 0.2 C 150% D 50% 标准答案 ：A31 . （ ）提供了银行需要实际购买或出售的头寸规模，达到降低投资组合风险的目的，并同时获得采取该风险对冲策略所能够降低的风险百分比。 （1.50 分）A 投资组合报告 B 风险分解 热点 报告 C 最佳风险对冲策略报告 D 最佳投资组合复制报告 标准答案 ：C32 . （ ）的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源，又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器。 （1.50 分）A 收益 B 抵押 C

14、资本 D 汇率 标准答案 ：C33 . （ ）是金融风险管理的基础，金融风险管理人员需要在进行大量的调查研究，全面掌握各种信息之后，运用各种方法对潜在的各种风险进行系统的分析和论证。 （1.50 分）A 识别金融风险 B 资本计提 C 风险评估 D 信息沟通 标准答案 ：A34 . 强化科学可持续发展的风险意识要坚持以（ ）为主题。 （1.50 分）A 发展 B 效益 C 质量 D 协调发展 标准答案 ：A35 . 监管评级结果作为监管部门衡量银行风险程度的依据，综合评级结果为（ ） ，表示银行基本是一个健全的机构，但存在一些可以在正常运营中得以纠正的弱点。 （1.50 分）A 1 级 B 3

15、 级 C 2 级 D 4 级 标准答案 ：C36 . 除自然灾害、恐怖袭击等外部事件外，操作风险的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行的（ ）风险。 （1.50 分）A 转化性 B 内生性 C 差异性 D 具体性 标准答案 ：B37 . 银监会在 农合机构风险管理机制建设指引 中，要求农合机构应建立以（ ）的企业文化。 （1.50 分）A 诚实守信 B 风险为本 C 依法合规 D 稳健审慎 标准答案 ：B38 . 流动性风险管理常用的比率/指标中，对大型银行来说， （ ）为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小银行来说，该值通常为负值。 （1.50 分）A 易变负债与总资

16、产的比率 B 流动性资产与总资产的比率 C 大额负债依赖额度 D 贷款总额与核心存款的比率 标准答案 ：C39 . （ ）是指银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。 （1.50 分）A 产品设计缺陷 B 财务/会计错误 C 错误监控/报告 D 文件/合同缺陷 标准答案 ：A40 . （ ）是农合机构进行组合管理和评估整体风险的重要基础，我国银行资本管理办法（试行） 中明确规定：银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险相关性和传染性，提高风险加总结果的合理性和审慎性。 （1.50 分）A 风险监测 B 风险控制 C

17、 风险加总 D 风险识别 标准答案 ：C41 . （ ）即对重要业务或典型业务（核心业务）进行测试，按照规定的业务处理程序进行检查，确认有关风险控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断风险管理的遵循情况。 （1.50 分）A 功能测试 B 业务测试 C 因子分析 D 指标分析 标准答案 ：B42 . 现金流是指现金在企业内的流入和流出，不属于现金流分类的是（ ） 。分为三个部分：、 、 。 （1.50 分）A 账面资本 B 经营活动的现金流 C 投资活动的现金流 D 融资活动的现金流 标准答案 ：A43 . （ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要

18、素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。 （1.50 分）A 压力测试 B 情景分析 C 风险价值 D 返回检验 标准答案 ：C44 . 贷款最低定价= （资金成本 +经营成本+风险成本+资本成本） /贷款额，风险成本指（ ） 。（1.50 分）A 预期损失 B 掩盖损失 C 非预期损失 D 灾难性损失 标准答案 ：A45 . 银监会 2010 年发布的（ ） ，对国别风险管理体系、管理方法和技术以及管理监督检查等内容做出明确规定，并特别强调，应对具有国别风险的资产计提国别风险准备金。 （1.50 分）A 银行业金融机构国别风险管理指引 B 稳健的压力测试实践和监管原则 C 银行风

19、险监管核心指标（试行） D 银行内部控制指引 标准答案 ：A46 . （ ）所面对的客户主要是自然人，其特点是单笔业务资金规模小但数量巨大。 （1.50 分）A 个人贷款业务 B 连带责任保证 C 个人住房抵押贷款 D 专业贷款 标准答案 ：A47 . 2004 年年初颁布的银行资本充足率管理办法 ，要求银行资本充足率在 2007 年之前必须达到（ ） 。 （1.50 分）A 0.07 B 0.08 C 0.09 D 0.1 标准答案 ：B48 . 2012 年 6 月，中国银监会银行资本管理办法（试行） 规定银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督

20、评价，并至少每年（ ）次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。 （1.50 分）A 四 B 三 C 二 D 一 标准答案 ：D49 . 业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ） 。 （1.50 分）A 0.75 B 0.2 C 0.5 D 1.0 标准答案 ：C50 . （ ）是一个动态、连续的过程，不但需要跟踪已识别风险的发展变化情况、风险产生的条件和导致的结果变化，而且还应当根据风险的变化情况及时调整风险应对计划。 （1.50 分）A 风险计量 B 风险检测 C 风险控制 D 风险识别 标准答案 ：B51 . 本国政府或银行海外机构所在地政府诞生新的立法、公共利益集团的持

21、续压力/运动、极端组织的行动/蓄意破坏、政变/ 政府更替等事件给银行造成经济损失属于的风险种类是（ ） 。 （1.50 分）A 政治风险 B 国别风险 C 流动性风险 D 重新定价风险 标准答案 ：A52 . 商业银行采用（ ） ，应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。 （1.50 分）A 极值理论法 B 初级内部评级法 C 关键风险指标法 D 高级内部评级法 标准答案 ：D53 . （ ）等于所有外币的多头与空头的总和。 （1.50 分）A 净总敞口头寸 B 累计总敞口头寸 C 其他敞口头寸 D 总敞口头寸 标准答案 ：B54 . 在流动性风险管理常用的比率/ 指标中， （ ）指标越高意味着银行满足即时现金需要的能力越强。 （1.50 分）A 现金头寸 B 核心存款 C 贷款总额与总资产的比率