上投摩根优势投资基金.DOC

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资源描述

1、上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告上投摩根中国优势证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二一八年三月二十九日上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 2 页共 65 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于

2、 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 3 页共 65 页1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .22 基金简介 .52.1 基金基本情况

3、.52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .73 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .83.3 过去三年基金的利润分配情况 .94 管理人报告 .104.1 基金管理人及基金经理情况 .104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .144.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .144.6 管理人内部有关本基金的

4、监察稽核工作情况 .144.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .154.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .154.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .155 托管人报告 .165.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .165.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .166 审计报告 .166.1 审计意见 .166.2 形成审计意见的基础 .176.3 管理层对财务报表的责任 .176.4 注册会计师的责任 .177 年度

5、财务报表 .187.1 资产负债表 .187.2 利润表 .207.3 所有者权益(基金净值)变动表 .217.4 报表附注 .238 投资组合报告 .518.1 期末基金资产组合情况 .518.2 期末按行业分类的股票投资组合 .528.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .538.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .558.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .58上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 4 页共 65 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .588.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序

6、的所有资产支持证券投资明细 .588.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .598.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .598.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .598.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .598.12 投资组合报告附注 .599 基金份额持有人信息 .609.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .609.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .609.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .6010 开放式基金份额变动 .6111 重大事件揭

7、示 .6111.1 基金份额持有人大会决议 .6111.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .6111.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6111.4 基金投资策略的改变 .6211.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6211.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6211.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6211.8 其他重大事件 .6312 备查文件目录 .6412.1 备查文件目录 .6412.2 存放地点 .6412.3 查阅方式 .64上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 5 页共 65 页2

8、 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 上投摩根中国优势证券投资基金基金简称 上投摩根中国优势混合基金主代码 375010交易代码 375010基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2004 年 9 月 15 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,115,076,812.62 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者

9、提供国际水平的理财服务,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,以国际视野审视中国经济发展,将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴,通过定性/定量严谨分析的有机结合,准确把握国家/地区与上市公司的比较优势,最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体,在股票选择和资产配置上分别采取“由下到上”和“由上到下”的投资策略。根据国内市场的具体特点,本基金积极利用摩根资产管理集团在全球市场的研究资源,用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质,并结合本地长期深入的公司调

10、研和严格审慎的基本面与市场面分析,筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 6 页共 65 页配置和行业资产配置,本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,也通过对全球/区域行业效应进行评估后,确定行业资产配置权重,总体紧密监控组合风险与收益特征,以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率70%+中债总指数收益率30%风险收益特征本基金努力追求资产配置动态平衡,在风险预算目标下使基金收益最大化,属于中等风险证券投资基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投

11、资者关注。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司姓名 胡迪 田青联系电话 021-38794888 010-67595096信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 010-67595096传真 021-20628400 010-66275853注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区金融大街25号办公地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码 200120 100033法定代表人 陈兵 田国立2.4

12、 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 7 页共 65 页2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国(上海)自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25 楼3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:

13、人民币元3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年本期已实现收益 130,818,726.25 -270,925,837.61 1,434,900,268.74本期利润 287,613,059.77 -425,827,695.20 1,048,142,949.31加权平均基金份额本期利润 0.2611 -0.3771 1.1355本期加权平均净值利润率 21.97% -35.62% 45.83%本期基金份额净值增长率 26.18% -23.52% 36.02%3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配利润 -186,737,

14、021.57 -322,786,398.40 675,071,516.55期末可供分配基金份额利润 -0.1675 -0.2872 0.9819期末基金资产净值 1,401,634,682.21 1,119,639,304.72 1,786,028,544.19期末基金份额净值 1.2570 0.9962 2.59773.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末基金份额累计净值增长率 515.91% 388.12% 538.23%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

15、公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 8 页共 65 页3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 -5.47% 1.55% 3.12% 0.56% -8.59% 0.99%过去六个月 5.4

16、8% 1.48% 6.40% 0.49% -0.92% 0.99%过去一年 26.18% 1.31% 13.96% 0.45% 12.22% 0.86%过去三年 31.26% 2.17% 9.32% 1.18% 21.94% 0.99%过去五年 38.27% 1.90% 47.87% 1.08% -9.60% 0.82%自基金合同生效起至今 515.91% 1.76% 205.24% 1.23% 310.67% 0.53%注:本基金自 2013 年 12 月 7 日起,将基金业绩比较基准由“富时中国 A600 指数收益率70%+上证国债指数收益率25%+同业存款利率5%” 变更为“ 沪深 30

17、0 指数收益率70%+中债总指数收益率30%” 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中国优势证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2004 年 9 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日)上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 9 页共 65 页注:本基金合同生效时间为 2004 年 9 月 15 日,图示时间段为 2004 年 9 月 15 日至 2017 年 12月 31 日。本基金建仓期自 2004 年 9 月 15 日至 2005 年 3 月 1

18、4 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金自 2013 年 12 月 7 日起,将基金业绩比较基准由“富时中国 A600 指数收益率70%+上证国债指数收益率25%+同业存款利率5%” 变更为“ 沪深 300 指数收益率70%+中债总指数收益率30%”。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根中国优势证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注:本基金于 2004 年 9 月 15 日正式成立,图示的时间段为 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日。本基金自 2013 年 12 月 7 日起

19、,将基金业绩比较基准由“富时中国 A600 指数收益率70%+上证国债指数收益率25%+同业存款利率5%” 变更为“ 沪深 300 指数收益率70%+中债总指数收益率30%”。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元上投摩根中国优势证券投资基金 2017 年年度报告第 10 页共 65 页年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016 年 9.820 258,764,196.10 448,096,858.06 706,861,054.16 -合计 9.820 258,764,196.10 448,096,858.06 706,861,054.1

20、6 -4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司” )与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2017年12月底,公司管理的基金共有六十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证

21、券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、

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