1、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 2 页共 61 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股
2、份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 3 页共 61 页1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .2
3、2 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .62.5 其他相关资料 .63 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .73.3 过去三年基金的利润分配情况 .94 管理人报告 .94.1 基金管理人及基金经理情况 .94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4、.134.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .144.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .144.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .154.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .155 托管人报告 .155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .155.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .156 审计报告 .156.1 审计意见 .166.2 形成审计意见的基础 .166.3 管理层对财务报表的责任 .166.
5、4 注册会计师的责任 .167 年度财务报表 .187.1 资产负债表 .187.2 利润表 .197.3 所有者权益（基金净值）变动表 .217.4 报表附注 .228 投资组合报告 .488.1 期末基金资产组合情况 .488.2 期末按行业分类的股票投资组合 .488.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .498.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .508.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .55上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 4 页共 61 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .5
6、58.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .558.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .558.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .558.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .558.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .558.12 投资组合报告附注 .559 基金份额持有人信息 .569.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .569.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .579.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .5
7、710 开放式基金份额变动 .5711 重大事件揭示 .5711.1 基金份额持有人大会决议 .5711.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .5711.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .5811.4 基金投资策略的改变 .5811.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .5811.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .5811.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .5811.8 其他重大事件 .5912 备查文件目录 .6012.1 备查文件目录 .6012.2 存放地点 .6012.3 查阅方式 .61上投摩根整合驱动灵活配置
8、混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 5 页共 61 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金简称 上投摩根整合驱动混合基金主代码 001192交易代码 001192基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2015 年 4 月 23 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,773,732,005.06 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标通过深入细致的基本面研究，把握企业整合发展带来的投资机会，在严格的风险控制前提下，力争实现基金资产的长期增值。投资策略本基金通过自
9、上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对灵活的配置。本基金将重点投资于整合主题相关的上市公司。在个股选择层面，首先将根据本基金对于整合主题的界定构建初选股票池，在此基础上剔除不具有投资价值的股票建立备选股票池。本基金将深入分析公司的并购重组行为对未来经营可能产生的影响，综合评估其是否会带来经营业绩的改善。通过对并购重组带来的行业增长及公司协同效应的综合分析，精选未来具有较高成长潜力的公司。业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
10、场基金，低于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 6 页共 61 页2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司姓名 胡迪 王永民联系电话 021-38794888 010-66594896信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 95566传真 021-20628400 010-66594942注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区复
11、兴门内大街1号办公地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码 200120 100818法定代表人 陈兵 陈四清2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼
12、 25 楼上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 7 页共 61 页3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年2015 年 4 月 23 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31日本期已实现收益 91,948,429.22 -481,915,986.14 -1,071,115,501.48本期利润 288,928,613.35 -650,090,461.34 -966,474,211.72加权平均基金份额本期利润 0.1410 -0.2423 -0.3
13、280本期加权平均净值利润率 20.61% -35.83% -37.57%本期基金份额净值增长率 23.14% -26.71% -13.90%3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配利润 -804,441,123.24 -1,176,925,993.51 -990,572,345.87期末可供分配基金份额利润 -0.4535 -0.5035 -0.3343期末基金资产净值 1,377,659,124.15 1,475,572,752.11 2,549,573,950.40期末基金份额净值 0.777 0.631 0.8613.1.3 累计期末指标
14、2017 年末 2016 年末 2015 年末基金份额累计净值增长率 -22.30% -36.90% -13.90%注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 上
15、投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 8 页共 61 页过去三个月 7.62% 1.40% 0.70% 0.45% 6.92% 0.95%过去六个月 15.97% 1.11% 3.87% 0.41% 12.10% 0.70%过去一年 23.14% 0.96% 7.39% 0.39% 15.75% 0.57%过去三年 - - - - - -过去五年 - - - - - -自基金合同生效起至今-22.30% 1.95% -11.66% 1.04% -10.64% 0.91%注：本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%3.2.2
16、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日)注：本基金合同生效日为 2015 年 4 月 23 日，图示时间段为 2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12月 31 日。本基金建仓期自 2015 年 4 月 23 日至 2015 年 10 月 22 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第
17、 9 页共 61 页3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注：本基金于 2015 年 4 月 23 日正式成立，图示的时间段为 2015 年 4 月 23 日至 2017 年 12月 31 日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，
18、于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2017年12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告第 10 页共 61 页摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核
19、平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证
20、券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态
21、多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 、上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明
