1、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告1上投摩根智选 30 混合型证券投资基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一八年四月二十三日上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告21 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指
2、标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金简称 上投摩根智选 30 混合基金主代码 370027交易代码 370027基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日报告期末基金份额总额 269,431,123.02 份投资目标本基金
3、主要投资于受益于国家经济转型，具有较高增长潜力的上市公司股票，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。投资策略从长期来看，盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司，以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上，本基金将通过严格的个股精选，筛选出具有较高竞上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告3争优势和成长能力的上市公司，并从中挑选出基金管理人认定的最具投资价值的 30 只左右的股票构建投资组合，以实现对优质股票的集中持股。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率80%+上证国债指数收益率20%
4、风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日)1.本期已实现收益 976,624.492.本期利润 -3,209,462.903.加权平均基金份额本期利润 -0.01304.期末基金资产净值 527,116,440.305.期末
5、基金份额净值 1.956注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告4阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去三个月 -1.16% 1
6、.88% -2.36% 0.94% 1.20% 0.94%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根智选 30 混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013 年 3 月 6 日至 2018 年 3 月 31 日)注：本基金合同生效日为2013年3月6日，图示时间段为2013年3月6日至2018年3月31日。本基金建仓期自2013年3月6日至2013年9月5日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年
7、第 1 季度报告5任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明孟亮本基金基金经理、国内权益投资一部副总监2015-09-29 - 12 年孟亮先生自 2005 年 9 月至2010 年 4 月在上投摩根基金管理有限公司担任研究员，2010 年 4 月至 2015年 3 月在国投瑞银基金管理有限公司担任研究员、基金经理、基金投资部副总监，自 2015 年 3 月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我司国内权益投资一部副总监兼高级基金经理一职。自 2015 年9 月起担任上投摩根智选30 混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 4 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资
8、基金基金经理，自 2016 年 10 月起同时担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2. 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、 上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
9、4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续贯彻落实证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告6市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平
10、分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。4.
11、4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2018 年 1 季度市场总体波动较大，风格切换很快。周期股、地产股、金融股等低估值品种年初有一定表现，但是受宏观预期不明朗影响，行情持续性很差。春节后，受扶持创新、推进“独角兽”等企业登陆资本市场以及强调新旧动能转换思路影响，创新板块表现突出。但是总体看，市场还是处于震荡市的格局当中，以场内资金存量博弈为主，不宜对指数表现抱有过高预期。本基金坚持长期投资思路，持续重点配置了经营稳健、估值合理、符合产业长期发展趋势的电子制造、新能源汽车等板块，同时适度增加了创新驱动型的医药板块配置。展望 2018 年 2 季度，
12、流动性变化对市场的影响需要持续关注，同时中美贸易摩擦对宏观经济和相关企业的影响需要持续评估，A 股市场预计还将以震荡格局为主，总体上看投资难度加大，对个股选择和行业配置的要求提高。我们将坚持以创新和成长为导向的配置方向，同时兼顾组合的总体估值水平，力争为投资人创造较好的回报。上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告74.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金份额净值增长率为-1.16%，同期业绩比较基准收益率为-2.36%。4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元)占基金总资产的
13、比例(%)1 权益投资 455,023,216.36 85.05其中：股票 455,023,216.36 85.052 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -6 银行存款和结算备付金合计 79,022,683.84 14.777 其他各项资产 981,266.76 0.188 合计 535,027,166.96 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（
14、）上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告8A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 3,958,929.15 0.75C 制造业 391,096,505.01 74.20D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -E 建筑业 - -F 批发和零售业 25,754,585.27 4.89G 交通运输、仓储和邮政业 100,980.42 0.02H 住宿和餐饮业 6,269,760.00 1.19I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,031,250.71 4.75J 金融业 246,357.80 0.05K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和
15、技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 2,564,848.00 0.49R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 455,023,216.36 86.325.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例()1 002456 欧菲科技 2,298,828 46,574,255.28 8.842 603799 华友钴业 388,396 46,040,461.84 8.733 002466 天齐锂业 718
16、,337 42,310,049.30 8.034 002460 赣锋锂业 465,040 35,984,795.20 6.835 002236 大华股份 906,835 23,233,112.70 4.416 300115 长盈精密 1,136,600 21,106,662.00 4.007 600535 天士力 377,892 17,201,643.84 3.268 600196 复星医药 372,200 16,559,178.00 3.149 002491 通鼎互联 997,700 15,404,488.00 2.9210 300136 信维通信 386,875 14,434,306.25
17、 2.74上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告95.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的
18、股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成序号 名称 金额(元)上投摩根智选 30 混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告101 存出保证金 249,295.452 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 14,870.
19、345 应收申购款 717,100.976 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 981,266.765.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 246,779,232.37报告期基金总申购份额 88,276,349.45减：报告期基金总赎回份额 65,624,458.80报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 269,431,123.02
