1、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金2017 年年度报告摘要2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 2 页共 39 页1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有
2、限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第
3、3 页共 39 页上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 4 页共 39 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 上投摩根健康品质生活混合基金主代码 377150交易代码 377150基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2012 年 2 月 1 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 58,916,737.77 份基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资
4、产的长期稳定增值。投资策略1、资产配置策略本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性的综合分析，积极进行大类资产配置。影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。2、股票投资策略人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，
5、提升健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民收入水平的提升、城镇化进上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 5 页共 39 页程的推进以及社会保障体制的完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和精神生活质量的行业和个股。业绩比较基准 沪深 300 指数收益率85%+上证国债指数收益率15%风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利于提
6、升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类混合型基金，预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司姓名 胡迪 王永民联系电话 021-38794888 010-66594896信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 95566传真 021-20628400 010-665949422.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址ht
7、tp:/基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 6 页共 39 页3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年本期已实现收益 1,899,677.90 -15,324,937.13 48,125,002.69本期利润 16,070,038.44 -36,838,760.01 40,184,382.48加权平均基金份额本期利润 0.2350 -0.4513 0.4285本期基金份额净值增长率 12.11%
8、-17.52% 43.98%3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末期末可供分配基金份额利润 0.8501 0.8052 0.9782期末基金资产净值 130,883,533.09 151,092,370.96 213,489,321.26期末基金份额净值 2.222 1.982 2.403注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。2.上述基金业绩指标不包括持有人认
9、购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 3.73% 1.31% 4.32% 0.68% -0.59% 0.63%过去六个月 5.26% 1.11% 8.48% 0.59% -3.22% 0.52%过去一年 12.11% 1.04% 18.61% 0.54% -6.50% 0.50%过去三年 33.13% 2.12% 13.52% 1.43
10、% 19.61% 0.69%过去五年 102.55% 1.84% 53.57% 1.31% 48.98% 0.53%自基金合同生效起至今 122.20% 1.73% 57.35% 1.27% 64.85% 0.46%注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率85%+上证国债指数收益率15%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 7 页共 39 页(201
11、2 年 2 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)注：本基金建仓期自 2012 年 2 月 1 日至 2012 年 7 月 31 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为 2012 年 2 月 1 日， 图示时间段为 2012 年 2 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 8 页共 39 页注：本基金合同生效日为 201
12、2 年 2 月 1 日，图示的时间段为 2012 年 2 月 1 日至 2017 年 12月 31 日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未进行利润分配。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司” ）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 20
13、17 年 12月底，公司管理的基金共有六十只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 9 页共 39 页根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、
14、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投
15、资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休
16、闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 、上投摩根全球多元配置证券投资基金 (QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基
17、金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介任本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明张飞 本基金基金经 理 2015-01-30 - 10 年张飞先生，自 2008 年 5 月至2010 年 5 月在东海证劵有限责任公司担任研究员，2010 年 5 月至上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要第 10 页共 39 页2011 年 5 月在上海尚雅投资有限责任公司担任研究员，自 2011年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司，自 2015 年 1 月至2018 年 2 月，担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金
18、经理，自 2015 年 10 月至 2018年 2 月，同时担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2. 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。3. 自 2018 年 2 月 9 日起，张飞先生不再担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了证券投资基金法及其他有关法律法规、 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金
19、合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本公司按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法律法规的要求，制订了上投摩根基金管理有限公司公平交易制度 ，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
