1、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金2017 年年度报告2017 年 12 月 31 日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二一八年三月二十九日上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 2 页共 71 页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有
2、限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 3 页共 71 页1.2 目录1 重要提示及目录 .21.1 重要提示 .2
3、2 基金简介 .52.1 基金基本情况 .52.2 基金产品说明 .52.3 基金管理人和基金托管人 .62.4 信息披露方式 .72.5 其他相关资料 .73 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .73.1 主要会计数据和财务指标 .73.2 基金净值表现 .123.3 过去三年基金的利润分配情况 .184 管理人报告 .194.1 基金管理人及基金经理情况 .194.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .214.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .214.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .234.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简
4、要展望 .234.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .244.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .244.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .254.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .255 托管人报告 .255.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .255.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .255.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .256 审计报告 .256.1 审计意见 .266.2 形成审计意见的基础 .266.3 管理层对财务报表的责任 .
5、266.4 注册会计师的责任 .267 年度财务报表 .287.1 资产负债表 .287.2 利润表 .307.3 所有者权益（基金净值）变动表 .317.4 报表附注 .338 投资组合报告 .618.1 期末基金资产组合情况 .618.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .618.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .618.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .618.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .62上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 4 页共 71 页8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
6、明细 .628.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .638.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .638.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .638.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .638.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .638.12 投资组合报告附注 .639 基金份额持有人信息 .649.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .649.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .659.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的
7、情况 .6510 开放式基金份额变动 .6511 重大事件揭示 .6611.1 基金份额持有人大会决议 .6611.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .6611.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .6711.4 基金投资策略的改变 .6711.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .6711.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .6711.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .6711.8 其他重大事件 .6812 影响投资者决策的其他重要信息 .6912.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .6912
8、.2 影响投资者决策的其他重要信息 .7013 备查文件目录 .7013.1 备查文件目录 .7013.2 存放地点 .7013.3 查阅方式 .70上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 5 页共 71 页2 基金简介2.1 基金基本情况基金名称 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金简称 上投摩根岁岁盈定期开放债券基金主代码 000257交易代码 000257基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 28 日基金管理人 上投摩根基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额 57,918,235.42 份基金合同存
9、续期 不定期下属分级基金的基金简称上投摩根岁岁盈定期开放债券 A上投摩根岁岁盈定期开放债券 C上投摩根岁岁盈定期开放债券 B上投摩根岁岁盈定期开放债券 D下属分级基金的交易代码 000257 000765 000258 000766报告期末下属分级基金的份额总额55,311,588.34 份199.81 份2,606,235.36份211.91 份2.2 基金产品说明投资目标在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。投资策略1、债券类属配置策略本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
10、险等因素进行分析，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。2、久期管理策略本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 6 页共 71 页其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。3、收益率曲线策略本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。4、信用策略本基金将利用内部信用评
11、级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+0.5%风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司姓名 胡迪 陆志俊联系电话 021-38794888 9
12、5559信息披露负责人电子邮箱 客户服务电话 400-889-4888 95559传真 021-20628400 021-62701216注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼上海浦东新区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼上海浦东新区银城中路188号邮政编码 200120 200120法定代表人 陈兵 牛锡明上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 7 页共 71 页2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/
13、基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所2.5 其他相关资料项目 名称 办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号震旦国际大楼 25 楼3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标1上投摩根岁岁盈定期开放债券A ：金额单位：人民币元2017 年 2016 年 2015 年3.1.1 期间数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 A上投摩根岁岁盈定期开放债券A上投摩根岁岁盈定期开放债券 A本
14、期已实现收益-3,013,830.19 13,526,796.28 14,564,361.90本期利润 4,365,309.17 4,779,901.46 16,301,764.78加权平均基金份额本期利润0.0213 0.0153 0.0649本期加权平均净值2.15% 1.48% 6.20%上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 8 页共 71 页利润率本期基金份额净值增长率1.94% 0.33% 6.87%2017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.2 期末数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 A上投摩根岁岁盈定期开放债券 A上投摩根岁岁盈定期开放债券
15、 A期末可供分配利润-162,271.00 -5,303,280.36 8,574,628.86期末可供分配基金份额利润-0.0029 -0.0218 0.0266期末基金资产净值55,149,317.34 238,241,576.11 332,788,624.07期末基金份额净值0.997 0.978 1.0322017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.3 累计期末指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 A上投摩根岁岁盈定期开放债券A上投摩根岁岁盈定期开放债券 A基金份额累计净值增长率18.63% 16.37% 15.99%2上投摩根岁岁盈定期开放债券 B：金额单位：人民币元2017 年
16、 2016 年 2015 年3.1.1 期间数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 B上投摩根岁岁盈定期开放债券B上投摩根岁岁盈定期开放债券 B本期已实现收益-3,273,817.01 12,276,259.03 18,357,533.03上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 9 页共 71 页本期利润 3,108,047.82 4,069,157.23 20,507,031.65加权平均基金份额本期利润0.0201 0.0139 0.0690本期加权平均净值利润率2.04% 1.34% 6.57%本期基金份额净值增长率2.15% 0.03% 7.08%2017 年末
17、 2016 年末 2015 年末3.1.2 期末数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 B上投摩根岁岁盈定期开放债券 B上投摩根岁岁盈定期开放债券 B期末可供分配利润-0.44 -4,575,205.46 9,778,755.97期末可供分配基金份额利润-0.0022 -0.0228 0.0286期末基金资产净值199.37 195,866,240.88 353,046,299.81期末基金份额净值0.998 0.977 1.0342017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.3 累计期末指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 B上投摩根岁岁盈定期开放债券B上投摩根岁岁盈定期开放债券 B基金份额
18、累计净值增长率11.80% 9.45% 9.42%上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告第 10 页共 71 页3上投摩根岁岁盈定期开放债券 C：金额单位：人民币元2017 年 2016 年 2015 年3.1.1 期间数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 C上投摩根岁岁盈定期开放债券C上投摩根岁岁盈定期开放债券 C本期已实现收益-90,041.80 177,965.44 160,985.73本期利润 89,851.83 -37,929.42 182,937.94加权平均基金份额本期利润0.0161 -0.0075 0.0553本期加权平均净值利润率1.63% -0.73% 5.29%本期基金份额净值增长率1.64% -0.06% 6.38%2017 年末 2016 年末 2015 年末3.1.2 期末数据和指标上投摩根岁岁盈定期开放债券 C上投摩根岁岁盈定期开放债券 C上投摩根岁岁盈定期开放债券 C期末可供分配利润-19,178.52 -141,524.80 108,086.17期末可供分配基金份额利润-0.0074 -0.0226 0.0246期末基金资产净值2,587,056.84 6,111,466.70 4,520,094.68期末基金份额净值0.993 0.977 1.030
