概率论与数理统计知识在金融学中的应用胡景轩 141090046 商学院2014级金融与保险学系金融学专业摘要：概率论与数理统计是高等数学教育中研究随机性等现象的一门重要基础课程，其能够通过运算技巧对风险控制和风险预算进行分析的特点使之在金融领域的分析中发挥着重要作用。本文力图将当前所学基础概率统计知识与金融界主流的理论或模型进行对应并举例分析，包括但不限于置信区间与VaR风险控制模型、条件期望与ES （expected shortfall）风险度量模型、t分布与厚尾分布数据、期望方差与经典投资组合理论等。篇幅和精力所限，本文将不对经济学中常用的概率统计知识进行讨论，而将讨论氛围限于应用金融学领域。关键词：概率统计 金融学 风险控制与管理 期望 方差 置信区间 投资组合概率统计在金融中的应用实例：一、资产组合选择的均值方差理论（mean-variance theory of portfolio selection）在确定的情况下，投资者决策可用确定性结果来描述，在风险条件下，任何行动的结果并不被确知，结果用频率函数来表达。频率函数列示出所有可能
