Var模型及其在金融风险管理中的应用姓名：王姗姗 学号：201004020132 指导老师：冯艳刚目录一、VaR方法的产生二、VaR的定义三、VaR的计算（一）和R 的概率分布函数未知（二）和R 服从正态分布(三) 和R 服从非正态的概率分布四、风险价值的度量模型(一) 德尔塔正态评价法(二)历史模拟法(Historical Simulation approaches，缩写为HS)(三) 蒙特卡罗模拟法(Monte-Carlo Simulation，简称MS)五、VaR的应用(一) 用于金融监管(二) 用于风险控制(三) 用于业绩评估六、实证分析（一）蒙特卡罗模拟法的基本原理（二）蒙特卡罗模拟法的应用(三)一般的蒙特卡罗模拟法计算VaR（四）模型验证（五）实例计算七、VaR的优缺点(一) 优点(二) 缺点摘要：随着金融行业的不断发展，金融风险管理越来越显得重要，运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域，本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR（
