袃流动性风险压力测试基本步骤螀2010-01-28 14:24:42 来源：中国金融压力测试分析师蒆 流动性风险压力测试的特点是不像市场风险和信用风险那样具有通用的量化模型，它十分依赖假设和专家判断，需要综合考虑定量和定性因素。流动性风险压力测试的基本步骤如下。薅 一、数据调查以及分析 莀 结合资产负债表，逐笔分析资产和负债，并按照流动性从高到底对每笔资产和负债排序，分析资金流入流出情况。螁 流动性风险压力测试的首要工作是要对银行的流动性情况进行调查。下表将银行的负债来源按照流动性和到期日划分成二维结构，以分析正常情景下资金流出的可能性分布。在压力情景下，银行可假设国内普通客户存款和大额存单出现了大量提取的现象，同时还需要假设资金在原来正常情景下在各到期日之间的分布出现的转移概率。作个通俗的比喻，将下面表格视为蓄水的池子，银行需要分析压力情景下，哪些池子最先出现干涸以及各个池子干涸的次序。螈肄总金额肀隔夜到期薈1-30天到期羇31-90天到期蒄91-365天到期螀
