1、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二一八年三月基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）2【重要提示】交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经 2011 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会
2、（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】967 号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9月 28 日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全
3、面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为 ETF 联接基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资
4、基金中风险较高、预期收益较高的品种。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）3目 录一、绪言 .4二、释义 .5三、基金管理人 .10四、基金托管人 .19五、相关服务机 构 .22六、基金的募集 .
5、46七、基金合同的生效 .48八、基金份额的申购与赎回 .49九、基金的转 换 .64十、基金的投资 .72十一、基金的业绩 .84十二、基金的财产 .86十三、基金资产的估值 .87十四、基金的收益与分配 .94十五、基金的费用与税收 .96十六、基金的会计与审计 .98十七、基金的信息披露 .99十八、风险揭示 .105十九、基金合同的终止与基金财产的清算 .111二十、基金合同的内容摘要 .113二十一、托管协议的内容摘要 .129二十二、对基金份额 持有人的服务 .147二十三、其他应披露 事项 .149二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .151二十五、备查文件 .152交银施罗德深
6、证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）4一、绪言交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 （以下简称“本招募说明书”）依据中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金信息披露管理办法、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（以下简称“流动性规定”）和其他相关法律法规的规定以及交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
7、对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
8、数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）5二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2、基金管理人或本基金管理人：指交银施罗德基金管理有限公司3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议及对
9、该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书 ，及其定期的更新7、基金份额发售公告：指交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额发售公告8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订9、 基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时作出的修订10、 证券法：指 2005 年 10 月
10、27 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，自 2006 年 1 月 1 日实施的中华人民共和国证券法及对其不时做出的修订11、 销售办法：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的证券投资基金销售管理办法及对其不时作出的修订12、 信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及对其不时作出的修订13、 运作办法：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（201
11、8 年第 1 号）6施的证券投资基金运作管理办法及对其不时作出的修订14、 流动性规定：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定及颁布机关对其不时做出的修订15、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会17、中国银监会：指中国银行业监督管理委员会18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资
12、基金的自然人20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构21、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者22、基金投资者或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者23、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者24、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务25
13、、销售机构：指直销机构和代销机构26、直销机构：指交银施罗德基金管理有限公司27、代销机构：指符合销售办法和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）729、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易
14、过户业务等30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构31、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户32、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户33、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期34、基金合同终止日：指基金合
15、同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期35、目标 ETF：指另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基金（简称 ETF） ，该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目标。发售时，本基金选择深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF36、ETF 联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，本基金是联接其所投资的目标 E
16、TF 的 ETF 联接基金37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日40、日：指公历日41、月：指公历月交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）842、T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他基金业务申请的工作日43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）44、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日45、交易时间：
17、指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段46、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为47、申购：指在基金存续期内，基金投资者按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为48、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求申请将基金份额兑换为现金的行为49、标的指数：指深证 300 价值价格指数及其未来可能发生的变更50、基金转换：基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金（转入基金）的基金份
18、额的行为51、定期定额投资计划：指基金投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在基金投资者指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日提交基金申购申请的一种投资方式52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作53、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 10%的情形54、元：指人民币元55、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
19、56、基金资产总值：指基金拥有的包括目标 ETF 份额在内的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）958、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存
20、款（含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等61、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体62、 业务规则：指交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则 ，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人制订、解释与修订63、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水
21、、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（更新）招募说明书（2018 年第 1 号）10三、基金管理人（一）基金管理人概况 名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼邮政编码：200120法定代表人：于亚利 成立时间：2005 年 8 月 4 日注册资本：2 亿元人民币存续期间：持续经营联系人：郭佳敏 电话：（021）6105505
22、0传真：（021）61055034交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字2005128 号文批准设立。公司股权结构如下：股东名称 股权比例交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“交通银行”） 65%施罗德投资管理有限公司 30%中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%（二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、总经理，交通银行预算财务部总经理, 交通银行首席财务官。陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、
