1、国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 1 页，共 16 页国投瑞银钱多宝货币市场基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：渤海银行股份有限公司报告送出日期：二一八年四月二十日国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 2 页，共 16 页1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 19日复核了本报告中的财务指标、
2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金简称 国投瑞银钱多宝货币基金主代码 000836基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日报告期末基金份额总额 1,596,261,489.45 份投资目标本基金以基金资产安全性、流动性为
3、先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 3 页，共 16 页品种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 渤海银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I下属分级基金的交易代码000836 000837报告期末下属分级基金的份额总额978,
4、487,194.14 份 617,774,295.31 份3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期(2018 年 1 月 1 日 -2018 年 3 月 31 日)主要财务指标 国投瑞银钱多宝货币A国投瑞银钱多宝货币I1.本期已实现收益 141,338,056.19 7,891,239.242.本期利润 141,338,056.19 7,891,239.243.期末基金资产净值 978,487,194.14 617,774,295.31注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入
5、、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 4 页，共 16 页3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准进行收益分配，其中，A类基金份额按照“每日分配、按日支付“ 原则进行收益分配；I类基金份额按照“ 每日分配、按月支付“ 原则进行收益分配。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国投瑞银钱多宝货币
6、 A:阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去三个月 1.1474% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.8093% 0.0008%2、国投瑞银钱多宝货币 I：阶段净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差- -过去三个月 1.1474% 0.0008% 0.3381% 0.0000% 0.8093% 0.0008%注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具
7、有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知（财税2008132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业绩比较基准。国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 5 页，共 16 页3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国投瑞银钱多宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2
8、014 年 10 月 17 日至 2018 年 3 月 31 日)1、国投瑞银钱多宝货币 A2、国投瑞银钱多宝货币 I国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 6 页，共 16 页注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限说明颜文浩 本基金基金 经理 2014-10-30 - 8中国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年 10 月加入国投瑞银。现任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投
9、瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银招财保本混合型证券投资国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 7 页，共 16 页基金） 、国投瑞银全球债券精选证券投资基金、国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞达混合型证券投资基金和国投瑞银货币市场基金基金经理。李达夫 本基金基金 经理 2017-06-17 - 11中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员，国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究
10、员、基金经理，大成基金管理有限公司基金经理。2016年 10 月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金和国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 8 页，共 16 页在报告期内，本基金管理人遵守证券投资基金法及
11、其系列法规和国投瑞银钱多宝货币市场基金基金合同等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现
12、存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析在货币基金投资管理上，我们采取稳健谨慎的策略，保持组合较高的流动性配比水平，以管理投资者的申购赎回需求。本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求后，3 月中上旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例，锁定组合未来一段时间的资产收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报
13、告期内，基金 A 级和 I 级份额净值增长率均为 1.1474%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 9 页，共 16 页5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元)占基金总资产的比例(%)1 固定收益投资 818,349,212.34 47.63其中：债券 818,349,212.34 47.63资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 364,953,467.43 21.24其中：买断式回购的买入返售金融资产- -3 银行存款和结算备付金合计 515,543,189.75 30.004 其他资产 1
14、9,419,961.97 1.135 合计 1,718,265,831.49 100.005.2 报告期债券回购融资情况序号 项目 占基金资产净值比例（）1 报告期内债券回购融资余额 3.57其中：买断式回购融资 -序号项目金额占基金资产净值比例（）报告期末债券回购融资余额 119,999,740.00 7.522其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20的说明国投瑞银钱多宝货币市场基金 2018 年第 1 季度报告第 10 页，共 16 页本报告期内债券正回购的
15、资金余额未超过基金资产净值的20。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数报告期末投资组合平均剩余期限 102报告期内投资组合平均剩余期限最高值110报告期内投资组合平均剩余期限最低值13注：本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（）1 30天以内 28.22 7.52其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- -2 30天（含）60天 9.37 -其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- -3 60天（含）90天 20.52 -其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债- -4 90天（含）120天 - -
