系统辨识大作业报告30页.doc

系 统 辨 识 大 作 业 报 告 班 级 13202-4 学 号 2013260318 姓 名 亓子龙 报告日期 2013.12.03 一、辨识方法1.最小二乘法及其递推方法(1)最小二乘法：构造阵，利用公式计算；(2)递推最小二乘法：取前20个数据，利用基本最小二乘法给出和的初值和，然后利用公式：迭代计算。2.辅助变量法及其递推方法(1) 辅助变量法：首先利用基本最小二乘估计作为计算的初值，利用计算结果构造阵，依据公式迭代计算直至收敛。(2) 递推辅助变量法：前50个数据利用递推最小二乘估计和初值和，然后依据递推公式进行迭代计算：3.广义最小二乘法及其递推方法(1)广义最小二乘法：使用和按基本最小二乘求出估计值，计算残差用残差代替并计算的估值，的计算公式为。利用进行数据滤波，再按最小二乘法重新估计，重复这些步骤直至收敛。