1、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国银河证券股份有限公司二零一八年五月建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议目录第一部分 基金托管协议当事人 .2第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 .3第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .4第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 .11第五部分 基金财产保管 .12第六部分 指令的发送、确认和执行 .16第七部分 交易及清算交收安排 .20第八部分 基金资产净值计算和会计核算 .25第九部分 基金收益分配 .31第十部分 基金信息披露
2、.32第十一部分 基金费用 .34第十二部分 基金份额持有人名册的保管 .36第十三部分 基金有关文件档案的保存 .37第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 .38第十五部分 禁止行为 .41第十六部分 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .43第十七部分 违约责任 .45第十八部分 争议解决方式 .47第十九部分 基金托管协议的效力 .48第二十部分 其他事项 .49第二十一部分 基金托管协议的签订 .50建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议1鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金
3、管理人的资格和能力，拟募集发行建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金；鉴于中国银河证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金管理人，中国银河证券股份有限公司拟担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金托管人；为明确建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。除非另有约定，建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
4、合同（以下简称“基金合同” ）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议2第一部分 基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表人：孙志晨成立日期：2005 年 9 月 19 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会、中国证监会证监基金字2005158 号注册资本：人民币 2 亿元存续期间：持续经营（二）基金托管人名称：中国银河证券股份有限公司注册地址：中国北京市西城区金融大街 35 号 2-6
5、 层法定代表人：陈共炎成立日期：2007 年 1 月 26 日批准设立机关和批准设立文号：中国证监会、证监机构字200725 号注册资本：101.37 亿元人民币存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可2014629 号组织形式：股份有限公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；基金托管。建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议3第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的依据本协议依据中华人民共和国证券投资基金
6、法（以下简称“基金法” ）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。（二）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。（四）解释除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含义。建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议4第三部分 基金托管人对基金管理人
7、的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金将投资于以下金融工具：本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
8、期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
9、金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议5（3）本基金持有的全部权证，其市值不得
10、超过基金资产净值的 3%；本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持
11、证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（5）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（6）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（7）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产
12、支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；（9）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一
13、家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议6司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；（10）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌
14、、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（13）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整；对于除第（1）、（2）、（4）中关于资产支持证券信用等级的规定、（11）、（12）项外的其他比例限制，因证券市场、期货市场波动
15、、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定
16、为准。建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议7（三）如本基金需进行期货投资，则在开始进行期货投资之前，基金管理人应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署期货投资托管操作三方备忘录。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第 15 条第（九）款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投
17、资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和交易结算方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式
18、进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券
19、市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议8易对手或交易结算方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应遵守关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等
20、各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人
21、负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。2、基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风
