1、南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2018 年第 1 号）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司截止日：2018 年 03 月 29 日1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）2目录 1 绪言 .5 2 释义 .6 3 基金管理人 .10 4 基金托管人 .19 5 相关服务机构 .25 6 基金的募集 .31 7 基金合同的生效 .32 8 基金份额折算 .33 9 基金份额的上市交易 .34 10 基金份额的申购和赎回 .36 11 基金的投资 .48 12 基金的财产 .59 13 基金资产估值 .60 1
2、4 基金的收益与分配 .65 15 基金的费用与税收 .67 16 基金的会计与审计 .70 17 基金的信息披露 .71 18 风险揭示 .76 19 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 .80 20 基金合同的内容摘要 .82 21 基金托管协议的内容摘要 .104 22 基金份额持有人服务 .119 23 其他应披露事项 .121 24 招募说明书存放及其查阅方式 .122 25 备查文件 .1231000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）3重要提示本基金经中国证监会 2016 年 2 月 26 日证监许可2016366 号文注册募集。本基金的基金合同已于 2016 年
3、 9 月 29 日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证 1000 指数的交易型开放式基
4、金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证 1000 指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混
5、合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资人申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资人的利益可能受到影响。投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证 1000 指数成份股中的上海证券交易所
6、上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用中证 1000 指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）4最低收益。基金管理人提醒投资
7、人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 3 月29 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日（未经审计）。2018 年 3 月 23 日，本基金基金合同根据公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定等法律法规进行了修订，并于 2018 年 4 月 1 日起生效，本基金托管协议涉及的有关内容进行了相应修订，敬请投资人关注并阅读上述修订后的基金合同及托管协议。1000ETF（2018 年第 1
8、 号）招募说明书（更新）5 1 绪言本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称基金法）、公开募集证券投资基金运作管理办法（以下简称运作办法）、证券投资基金销售管理办法（以下简称销售办法）、证券投资基金信息披露管理办法（以下简称信息披露办法）、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定以及南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
9、承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）6 2 释义
10、招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：1、基金或本基金：指南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司3、基金托管人：指招商银行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同及对本基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金托管协议及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书及其定期的更新7、基金份额发售公告：指南方中证 1000 交易型
11、开放式指数证券投资基金基金份额发售公告8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、基金法：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定修改的中华人民共和国证券投资基金法及颁布机关对其不时做出的修订10、销售办法：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
12、的证券投资基金销售管理办法及颁布机关对其不时做出的修订11、信息披露办法：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的证券投资基金信息披露管理办法及颁布机关对其不时做出的修订12、运作办法：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日实施的公开募集证券投资基金运作管理办法及颁布机关对其不时做出的修订13、公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定：指中国证监会 2017 年 8月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定及颁布机关对其不时做出的修订14、交易型开放式指数证券投资基金：指上海证券
13、交易所交易型开放式指数基金业务实施细则定义的“交易型开放式指数基金”1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）715、ETF 联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人19、个人投资者：指依据有关法律法规规
14、定可投资于证券投资基金的自然人20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织21、合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者22、人民币合格境外机构投资者：指按照人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
15、法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务26、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商27、基金销售网点：基金销售机构的销售网点28、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构29、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司30、登记业务：指中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则定义的基金份额的登
16、记、存管、结算及相关业务31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）834、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限36、工作日：指上海证券交易所、深圳
17、证券交易所的正常交易日37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段41、业务规则：指上海证券交易所发布实施的上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的
18、其他相关规则和规定42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明
19、书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价48、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 1000 指数及其未来可能发生的变更49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券50、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍51、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金52、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购
20、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）953、元：指人民币元54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定55、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、
21、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介61、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。1000ETF（2018 年第 1 号）招募说明书（更新）10 3 基金管
22、理人3.1 基金管理人概况名称：南方基金管理股份有限公司住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层成立时间：1998 年 3 月 6 日法定代表人：张海波注册资本：3 亿元人民币电话：（0755）82763888传真：（0755）82763889联系人：常克川1998 年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字19984 号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国证监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字2005201 号文
23、批准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。注册资本金 3 亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。3.2 主要人员情况3.2.1 董事会成员张海波先生，董事长，工商管理硕士，中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理，华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事长、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。王连芬女士，董事，金融专业硕士，中国籍。曾任职赛格集团销售，深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任，大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理，华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
