维纳过程及matlab图像应用4页.doc

维纳随机过程一 概念和理论知识分析维纳过程是一类非常重要的随机过程，它是基于对粒子布朗运动的数学刻画。维纳过程经常被广泛地应用到经济学、管理学等其他应用学科之中1。其定义为2：若独立增量过程，其增量的概率分布服从高斯分布，(1) 正态过程的起始值和均值皆为0，(2)自相关函数为(3) X(t)关于t是连续函数。 它具有如下特点3： (1)它是一个Markov过程。因此该过程的当前值就是做出其未来预测中所需的全部信息。 (2)维纳过程具有独立增量。该过程在任一时间区间上变化的概率分布独立于其在任一的其他时间区间上变化的概率。 (3)它在任何有限时间上的变化服从正态分布，其方差随时间区间的长度呈线性增加。二 维纳过程matlab模型下面来看一个简单的维纳过程用matlab实现randn(state,100) % 产生随机态T = 1; N = 500; dt = T/N;dW = zeros(1,N); % 存放位置W = zeros