1、国金金腾通货币市场证券投资基金2018 年第 1 季度报告2018 年 3 月 31 日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2018 年 4 月 21 日国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 2 页 共 14 页 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止。2 基金产品概况基金简称 国金金腾通场内简称 -交易代码 000540基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2014 年 2 月 17 日报告期末基金份额总额 14,315,768,325.59 份投资目标在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定
3、的收益。投资策略本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 。风险收益特征本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。基金管理人 国金基金管理有限公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C下属分级基金的场内简称 - -下属分级基金的交易代码 000540 001621下属分级基金的前端交易代
4、码 - -下属分级基金的后端交易代码 - -国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基金的份额总额 11,411,618,937.27 份 2,904,149,388.32 份注：无。3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2018 年 1 月 1 日 2018 年 3 月 31 日 ）国金金腾通货币 A 国金金腾通货币 C1. 本期已实现收益 144,767,501.51 28,662,229.602本期利润 144,767,501.51 28,662,229.603期末基金资产净值 11,411,
5、618,937.27 2,904,149,388.32注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金收益分配为按日结转份额。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国金金腾通货币 A阶段 净值收益 率 净值收益率标 准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 1.0407% 0.0004% 0.0863%
6、 0.0000% 0.9544% 0.0004%注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）国金金腾通货币 C阶段 净值收益率 净值收益率标 准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收 益率标准差 过去三个月 0.8544% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.7681% 0.0004%注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 5 页 共 14 页 注：
7、本基金 A 类份额基金合同生效日为 2014 年 2 月 17 日，图示日期为 2014 年 2 月 17 日至2018 年 3 月 31 日。本基金 C 类份额基金合同生效日为 2015 年 9 月 28 日，图示日期为 2015 年 9 月 28 日至 2018 年 3 月 31 日。4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名 职务任职日期 离任日期证券从业年限 说明刘辉本基金基金经理，国金鑫盈货币、国金众赢货币基金经理2017 年 4月 15 日 - 7刘辉先生，对外经济贸易大学硕士。2011 年 8 月至 2013 年 8 月在中债资信评估有限责任公
8、司任评级分析师。2013 年 8 月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理；自 2017年 3 月起任投资管理部基金经理。国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 6 页 共 14 页 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守中华人民共和国证券法 中华人民共和国证券投资基金法
9、公开募集证券投资基金运作管理办法和其他有关法律法规的规定，以及国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和国金基金管理有限公司公平交易管理办法的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组
10、合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析宏观经济方面，一季度经济总体保
11、持稳定，投资方面，受前期房企补库存、土地购置面积增速快速提高的滞后影响，1-2 月房地产投资增速回升至高位，拉动固定资产投资增速大幅超预期，而制造业投资和基建投资有所回落。1-2 月规模以上工业增加值同比增长 7.2%，主要是由于季节性因素导致电热燃水生产较强。消费方面，1-2 月社会消费品零售总额增速上升，主要是汽车国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 7 页 共 14 页 类项目消费增速提高。通胀方面，受春节错位及天气等短期因素影响，2 月 CPI 跳升至 2.9%的高位。受上游原材料价格环比涨幅下滑影响，2 月 PPI 环比下降 0.1%，同比继续回落至 3.7%。总体而言，一
12、季度经济增长韧性仍强，通胀压力也不大。政策方面，去杠杆和金融监管仍是主基调。3 月 28 日，中央全面深化改革委员会召开第一次会议，通过了关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 。随后，中央财经委员会第一次会议进一步提出“结构性去杠杆”的基本思路。资金面方面，春节前和 3 月末资金未现过于紧张局面，一季度资金面宽松程度超预期，带动存单收益率等短端收益率大幅下行。资金面超预期宽松，叠加中美贸易战导致的避险情绪升温，10 年期国债收益率等长端收益率也出现大幅下行。报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，始终把流动性风险放在第一位，平稳度过春节前和 3 月末流动性冲击。同时，根据资金面的变化，灵活调
13、整债券仓位和久期。报告期内，本基金在控制风险的同时，为投资人提供了合理回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金的金腾通货币 A 份额净值收益率为 1.0407%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%；本基金的金腾通货币 C 份额净值收益率为 0.8544%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）1 固定收益投资 7,770,9
14、51,668.37 51.61其中：债券 7,770,951,668.37 51.61资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 2,956,924,223.26 19.64其中：买断式回购的买入 93,807,248.57 0.62国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 8 页 共 14 页 返售金融资产3 银行存款和结算备付金合计 4,283,148,017.90 28.454 其他资产 46,205,353.59 0.315 合计 15,057,229,263.12 100.005.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（）1 报告期内债券回购融资
15、余额 - 0.53其中：买断式回购融资 - -2 报告期末债券回购融资余额 731,198,404.40 5.11其中：买断式回购融资 - -注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目 天数报告期末投资组合平均剩余期限 91报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41报告期内投资组合平均剩余期限超
16、过 120 天情况说明注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%）1 30 天以内 40.64 5.11 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -2 30 天(含)-60 天 4.86 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 9 页 共 14 页 3 60 天(含)-90 天 30.61 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -4 90 天(含)-
17、120 天 3.21 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -5 120 天(含)-397 天（含） 25.54 -其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -合计 104.86 5.115.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 899,581,131.06 6.28其中：政策性金融债 899,581,131.06 6.284 企业债券 -
18、 -5 企业短期融资券 545,273,209.69 3.816 中期票据 - -7 同业存单 6,326,097,327.62 44.198 其他 - -9 合计 7,770,951,668.37 54.2810 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（）1 111711444 17 平安银行 CD444 5,000,000 498,590,610.55 3.482 111809074 18 浦发银行 CD074 5,000,000
19、495,316,240.27 3.463 111809057 18 浦发银行 CD057 3,000,000 297,795,504.11 2.084 111820048 18 广发银行 CD048 3,000,000 297,642,702.20 2.085 111809058 18 浦发银 3,000,000 297,641,944.03 2.08国金金腾通货币 2018 年第 1 季度报告第 10 页 共 14 页 行 CD0586 111810100 18 兴业银行 CD100 3,000,000 297,551,888.17 2.087 111810104 18 兴业银行 CD104
20、 3,000,000 297,487,966.55 2.088 111892822 18 盛京银行 CD079 3,000,000 297,409,476.67 2.089 111810109 18 兴业银行 CD109 3,000,000 297,384,047.36 2.089 111809065 18 浦发银行 CD065 3,000,000 297,384,047.36 2.0810 111810112 18 兴业银行 CD112 3,000,000 297,345,176.56 2.085.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对
21、值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0报告期内偏离度的最高值 0.0596%报告期内偏离度的最低值 -0.0031%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0147%注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明注：本基金本报告期内未发生偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.9 投资组合报告附注5.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。
