1、 交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司 二零一八年三月交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议1目录第一条 基金托管协议当事人 -2第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 -3第三条 基金托管人对基金 管理人的业务监督和核查 -4第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 -10第五条 基金财产保管 -11第六条 指令的发送、确认和执行 -13第七条 交易及清算交收安排 -15第八条 基金资产 净值计算 和会计核算 -17第九条 基金收益分 配 -21第十条 信息披露 -23第十一条 基金费 用 -24第十二条 基金份额持有人名册
2、的保管 -26第十三条 基金有关文件和档案的保存 -26第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 -26第十五条 禁止行为 -28第十六条 基金托管协议的 变更、终止与基金财产的清算 -29第十七条 违约责任 -31第十八条 争议解决方式 -32第十九条 基金托管协议的效力 -32第二十条 基金托管协议的签订 -33第二十一条 不可抗力 -33交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议2交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）邮政编码：200120电话：（021）61055050传真：（021）610550
3、34法定代表人：于亚利基金托管人：中信银行股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号邮政编码:100027电话：（010）89936330传真：（010）85230024法定代表人：李庆萍鉴于：1交银施罗德基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；3. 交银施罗德基金管理有限公司拟担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金
4、托管人；为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据中华人民共和国合同法等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。释义：除非另有约定， 交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。 第一条 基金托管协议当事人1.1 基金管理人：交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议3名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）法定代表人: 于亚利成立时间：2005 年 8 月 4
5、 日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字2005128 号组织形式：有限责任公司注册资本：2 亿元人民币经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。存续期间：持续经营1.2 基金托管人：名称：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人：李庆萍成立时间：1987 年 4 月 20 日批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函198714 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号组织形式：股份有限公司注册资本：489.35 亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
6、算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ）第二条 基金托管协议的依据、目的和原则2.1 基金托管协议的依据订立本协议的依据是中华人民共
7、和国合同法 、 中华人民共和国证券投资基金法 （以下简称“基金法 ”） 、 公开募集证券投交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议4资基金运作管理办法 （以下简称“运作办法 ”） 、 证券投资基金销售管理办法 （以下简称“销售办法 ”） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （以下简称“信息披露办法 ”） 、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号托管协议的内容与格式 、货币市场基金监督管理办法 、 关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定 、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 、 交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同及其他有关规定。2.2 基金托管协议的目的订立本协议的目的是
8、明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。2.3 基金托管协议的原则基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3.1 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权3.1.1 基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1
9、 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。3.1.2 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督：3.1.2.1 本基金不得投资于以下金融工具：（1）股票；（2）可转换债券、可交换债券；（3）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进
10、入最后一个利率调整期的除外；交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议5（4）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；（5）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。3.1.2.2 组合限制（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 240 天；
11、（2）本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（5）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基
12、金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；（6）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；（8）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银
13、行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议6例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（10）本基金应投资于具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且信用评级不低于国内信用评级机构评定的 A
14、AA 级或相当于 AAA 级的信用级别的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（11）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；（12）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 3
15、0%；（13）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；（14）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品
16、种；（15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（17）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（18）法律法规、中国证监会及中国人民银行规定的其他比例限制。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
17、交易的，应当符交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议7合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。除上述第（1） 、 （2） 、 （4） 、 （10） 、 （15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规
18、定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。债券与非金融企业债务融资工具的信用等级应主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，应采用孰低原则确定其评级，并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
19、本基金投资不再受相关限制。3.1.3 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制。3.1.4 基
20、金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议8基金关联投资进行监督：根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人或基金托管人在名单变更后应及时发送对方，收到方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。名单变更时间以收到方回函确认的时间为准。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任
21、，基金托管人不承担任何损失和责任。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，若基金托管人发现基金管理人与关联方进行违反法律法规规定的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告，由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对于交易所场内已成交的违规交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告，基金托管人不承担由此造成的损失和责任。3.1.5 基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督：（1）基金托管人依据有关法律
22、法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间债券市场交易对手时须及时通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照双方原定协议进行结算。
23、如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。（2）基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议9交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。3.1.6 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督：基金投
24、资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。本基金投资银行存款应符合如下规定：（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守基金法 、 运作办法等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支
25、付结算等的各项规定。基金托管人对基金管理人选择存款银行的监督应依据基金管理人向基金托管人提供的符合条件的存款银行的名单执行，如基金托管人发现基金管理人将基金资产投资于该名单之外的存款银行，有权拒绝执行。该名单如有变更，基金管理人应在启用新名单前提前及时将新名单发送给基金托管人。3.2 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的有关措施：3.2.1 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对各类基金份额的基金资产净值计算、每万份基金已实现收益和7 日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。3.2.2 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反基金法 、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。3.2.3 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
