1、 第 3 次作业 一、填空题（本大题共 15 分，共 5 小题，每小题 3 分） 1. 经济计量学或经济计量分析工作的研究对象是 _ 。 2. 通常样本的数据有三类： _ 、 _ 和 _ 。 3. 当模型多重共线性严重时，可以通过追加样本信息、 _ 、 _ 等方法来降低由此而导致对估计量精度的影响。 4. 方差膨胀因子 VIF 的取值不可能小于 _ 。 5. 消费者的消费行为不仅受自身收入的影响，也受周围人的消费水平的影响，称为消费的 _ 。 二、名词解释题（本大题共 25 分，共 5 小题，每小题 5 分） 1. 行为方程 2. 判定系数 3. 产出弹性 4. TSS 和 ESS 5. 消费
2、的 “ 示范性 ” 三、计算题（本大题共 20 分，共 2 小题，每小题 10 分） 1. 在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对 10 家商场进行调查，结果如下： 营业面积 (m2)40600607210090200708084 销售额 (万元 )3.525.04.83.530.05.012.04.55.06.0 建立销售额对营业面积的线性回归模型 检验模型的有效性 2. 在一项关于商场营业面积与其日销售额之间关系的研究中，对 10 家商场进行调查，结果如下：试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性 四、简答题（本大题共 40 分，共 8 小题，每小题 5 分） 1.
3、生产函数模型在技术进步分析中主要应用于哪些方面？ 2. 为什么普通最小二乘法被普遍采用？ 3. 如何建立计量经济学模型，其基本步骤有哪些？ 4. 计量经济学包含哪些内容？ 5. Eviews 有哪四种工作方式 ？ 6. 对模型进行参数估计时，如何克服多重共线性？ 7. 在大样本的情况下，按渐近有效性，各 种估计方法的优劣如何？ 8. 联立方程计量经济学模型可以分为几类？其含义各是什么？ 答案： 一、填空题（ 15 分，共 5 题，每小题 3 分） 1. 参考答案： 社会经济系统 解题方案： 经济计量学或经济计量分析工作的研究对象是社会经济系统。 评分标准： 回答出社会经济系统得 2 分 2.
4、参考答案： 时间序列数据 截面数据 虚变量数据 解题方案： 参见第一章，样本数据的收集 评分标准： 多填少填都不给分 3. 参考答案： 使用非样本先验信息 进行变量形式变换 解题方案： 参见第三多重共线性质章 评分标准： 多填少填都不给分 4. 参考答案： 1 解题方案： 方差膨胀因子 VIF 的取值不可能小于 1 。 评分标准： 回答出 1 得 2 分 5. 参考答案： 消费的 “ 示范性 ” 解题方案： 评分标准： 二、名词解释题（ 25 分，共 5 题，每小题 5 分） 1. 参考答案： 行为方程是指描述经济系统中居民、企业或政府的经济行为的方程。（ 5 分） 解题方案： 参见第四章内容
5、，联立方程计量经济学模型理论与方法 评分标准： 行为方程是指描述经济系统中居民、企业或政府的经济行为的方程。（ 5 分） 2. 参考答 案： 判定系数也称为可决系数，或测定系数，是指解释变差占总变差的比重，（ 3分）用来描述解释变量对被解释变量的解释程度。（ 5 分） 解题方案： 见第二章，参数估计量的性质 评分标准： 判定系数也称为可决系数，或测定系数，是指解释变差占总变差的比重，（ 3分）用来描述解释变量对被解释变量的解释程度。（ 5 分） 3. 参考答案： 产出弹性是指当其他投入要素不变时，（ 3 分）某种要素增加 1%所引起的产出量变化的比率。（ 5 分） 解题方案： 参见第 5 章，
6、生产函数模型 评分标准： 产出弹性是指当其他投入要素不变时，（ 3 分）某种 要素增加 1%所引起的产出量变化的比率。（ 5 分） 4. 参考答案： TSS 为总体平方和，（ 2 分）反映样本观测值总体离差的大小； ESS 为回归平方和，（ 4 分）反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小。（ 5 分） 解题方案： 参见第二章，参数估计量的性质 评分标准： TSS 为总体平方和，（ 2 分）反映样本观测值总体离差的大小； ESS 为回归平方和，（ 4 分）反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小。（ 5 分） 5. 参考答案： 消费者的消费行为不仅受自身收入的影响，也受周围人的消费水平
7、的影响。（ 5分） 解题方案： 参见第五章内容，消费函数模型 评分标准： 消费者的消费行为不仅受自身收入的影响，也受周围人的消费水平的影响。（ 5分） 三、计算题（ 20 分，共 2 题，每小题 10 分） 1. 参考答案： Coefficients 标准误差 t StatP-valueLower 95%Upper 95%下限 95.0%Intercept34.137165.504710.521140.616384-116.917185.1913-116.917X Variable 110.620634.8518152.1890020.060014-0.5676821.80895-0.5676
8、8 方差分析 dfSSMSFSignificance F194382.694382.64.7917310.0600148157575.819696.979251958.4 回归统计Multiple R0.612042R Square0.374596Adjusted R Square0.29642 标准误差140.3459 观测值 10 解题方案： 参见第六章， Eviews 的应用 评分标准： 回答一个问题 5 分 2. 参考答案： 根据资料计算得如下中间结束（ X：营 业面积， Y：销售额）：因此，商场营业面积与销售额之间的相关系数为 0.6119，说明两者之间相关较密切。 解题方案： 评分
9、标准： 四、简答题（ 40 分，共 8 题，每小题 5 分） 1. 参考答案： 生产函数模型是技术进步定量分析的有效方法。主要包括两方面内容：一是测算技术进步速度及其对经济增长的贡献，显然这是从纵向研究技术进步；一是关于部门之间、企业之间技术进步水平的比较研究。 1、技术进步速度的测定 反映一定时期内技术进步快慢的综合指标是年技术进步速度。 2、技术进步对增长的贡献 技术进步对增长 的贡献，是一项直接反映技术进步对增长影响的综合指标。 3、部门之间、企业之间技术进步水平的比较分析 对部门之间、企业之间的技术进步水平进行比较分析，无论是正确地评价部门或企业，或是确定技术进步的方向，都是十分重要的
10、。边界生产函数模型是一种有效的方法。 解题方案： 参见第五章内容，生产函数模型 评分标准： 答对一点给 3 分 2. 参考答案： 1、小样本特性 从理论上讲，在 小样本情况下，各种估计方法的估计量都是有偏的。 2、充分利用样本数据信息 虽然除 OLS 之外的其他估计方法可以部分地或者全部地利用某个结构方程中未包含的先决变量的数据信息，从而提高参数估计量的统计性质。但是，在实际上它所付出的代价是牺牲了该方程所包含的变量的样本数据信息。 3、确定性误差传递 对于 OLS 方法，当估计某一个结构方程时，方程中没有包含的外生变量的观测误差和其他结构方程的关系误差对该方程的估计结果没有影响。 4、样本容
11、量不支持 由于实际的联立方程模型中每个结构方程往往是过度识别的，适宜采用 2SLS 或 是 SLS 方法，但是在其第一阶段要以所有先决变量作为解释变量，这就需要很大容量的样本。实际上是难以实现的。 5、实际模型的递推结构 联立方程模型的主要应用领域是宏观经济模型，而宏观经济模型经常带有明显的递推结构。而对递推结构的联立方程模型，是可以依次对每个结构方程采用 OLS 方法的。 解题方案： 参见第二章，参数估计的任务和方法 评分标准： 答对一点给 2 分 3. 参考答案： 1、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可比性选择适当的变量来
12、表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论形式。 2、样本数据的收集从工作程序上讲，它是在理论模型建立之后进行，但实际上经常是同时进行的，因为能否收集到合适的样本观测值是决定变量取舍的主要因素之一。 3、模型参数的估计模型参数的估计是一个纯技术的过程，包括对模型进行识别（对联立方程模型而言）、估计方法的选择、软件的应用等内容。 4、模型的检验计量经济学模型的检验包括：经济意义检验、统计学检验、计量经济学检验和预测检验。 解题方案： 见绪论部分，计量经济 学 评分标准： 答对一点给 2 分 4. 参考答案： 计量经济学包括如下的内
13、容体系： （ 1）广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 （ 2）计量经济学建模理论与方法的发展 随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中 级、高级三个层次。 （ 3）理论计量经济学和应用计量经济学 计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学是
14、以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 解题方案： 见绪论部分计量经济学， 评分标准： 答对一点给 3 分 5. 参考答案： Eviews 的四种工作方式为： 1、鼠标图形导向方式 2、简单命令方式 3、命令参数方式 (1)与 2、相结合 ) 4、程序（采用 EViews 命令编制程序）运行方式 解题方案： 参见第六章， Eviews 的应用 评分标准： 答对一点给 2 分 6. 参考答案： 可以
15、采用以下方法估计模型： 1、第一类方法：排除引起共线性的变量 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去，是最为有效的克服多重共线性问题的方法。 但是，排除了引起共线性的变量后，保留变量的参数估计量的经济意义发生了变化。它们不再仅仅反映自身与被解释变量的关系，也包含了与它们成线性关系的 、被排除的变量对解释变量的影响。 2、第二类方法：差分法 对于以时间序列数据为样本、以直接线性关系为模型关系形式的计量经济学模型，将原模型变换为差分模型可以有效地消除存在于原模型中的多重共线性。这是由经济时间序列数据的内在性质决定的，一般讲，增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系弱得多。 解题方案： 见克服多
16、重共线性的方法 评分标准： 答对一点给 4 分 7. 参考答案： 在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法呈如下趋势： OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；（ 3 分） IV 利用了模型 系统部分先决变量的数据信息； 2SLS 、 LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息；（ 5 分） 3SLS 、 FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 一般情况下， 3SLS 与 FIML 具有相同的渐近有效性。但是，在特殊情况下，例如，如果在开始估计之前已经知道方程系统随机误差项的方差、协方差信息， FIML 就可以充分利用这些信息，因而比 3SLS 更
17、有效。（ 8分） 解题方案： 参见第四章内容，单方程估计方法 评分标准： 在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法呈如下趋势： OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；（ 3 分） IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS 、 LIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息；（ 5 分） 3SLS 、 FIML 利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。 一般情况下， 3SLS 与 FIML 具有相同的渐近有效性。但是，在特殊情况下，例如，如果在开始估计之前已经知道方程系统随机误差项的方差、协方差信息， FIML 就可以充分利用这些信息，因而比 3SLS 更有效。（ 8分） 8. 参考答案： 联立方程计量经济学模型可以分为结构式 模型和简化式模型。根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型。结构式模型中的每一个方程都是结构方程，将一个内生变量表示为其他内生变量、先决变量和随机干扰项的函数形式，被称为结构方程的正规形式。将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表示成所有先决变量和随机干扰项的函数，即用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。 解题方案： 参考第四章联立方程计量经济模型基本概念 评分标准： 回答出分类得 4 分，含义得 6 分
