1、0 开题报告 国有股份制商业银行信贷风险管理问题究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 自商业银行产生以来，风险就与之相伴、形影不离。在现代经济发展过程中，金融安全是国家经济安全的重要内容之一。信贷风险是我国国有股份制商业银行面临的最大和最重要的风险。而中国的金融业以银行间接融资为主导，同时贷款收益是商业银行的主要收入来源，这使得企业经营的风险过多地集中于银行体系，这种现象会导致一旦企业经营出现问题，无法偿还贷款，那么企业的风险就会转嫁给银行，形成银行的不良资产。所以信贷风险将仍是商业银行面临的主要风险。而 如何加强商业银行信贷风险的控制，推进信贷风险管理在体制、方法和技术等方面的改革和创新
2、，将会大大增加商业银行的收益，提升其竞争力。 随着证券市场的发展，“脱媒”融资这一现象使得银行开始逐渐失去越来越多的资信等级较高的贷款客户，以至于整个信贷市场的平均客户质量呈下降趋势，这也使得银行业的信贷业务埋下了巨大的隐性风险 ,而随着我国金融市场逐渐全部开放，国有股份制商业银行必将面临着外资银行的激烈竞争。由此可见，对于商业银行的信贷风险的管理具有重要的意义，它不仅是银行自身经营发展的需要，更是金融稳定、社会稳定和健康发展 的基础。 本论文在对 国有 股份制 商业银行 的代表工商银行的信贷风险现状进行分析的基础上，进一步从内部因素和外部因素两方面分析国有股份制商业银行信贷风险的形成原因，最
3、后提出加强国有股份制商业银行信贷风险管理的对策 。 旨在提高信贷资产的质量，提升国有股份制商业银行的管理水平。 2.国内外研究现状 国外专家学者对商业银行信贷风险的研究：西方的商业银行已有 300多年历史，从亚当斯密的资产管理理论、 20世纪 60年代的负债风险管理理论、 70年代的资产负债综合管理理论到 80年代的资产负债表外管理、风险资产管理理论。进入 60， 70年代，随着信息经济学的发展，经济学家将信息经济学理论用于信贷风险管理，系统而深刻的解释了信贷风险的成因，使信贷风险管理进入了一个新的阶段。 关于银行的风险管理模式问题， 20世纪 80年代以后，由于全球债务危机的影响，国际银行业
4、普遍开始注重信用风险的防范和管理。 1988年 7月，巴塞尔协议颁布实施，使银行的风险管理模式转向风险资产的管理。针对国际金融1 领域的变化，巴塞尔委员会于 1998年制定了国际银行关于统一资本衡量和资本标准的国际协议。 关于商业银行面临的市场风险和操作风险问题，于 2001年提出了新 巴塞尔协议（ New Basel Accord）（草案），在全球范围内几度征询修改意见，在 2007年开始正式实施。新协议吸收了有效银行监管的核心原则中提出的银行风险监管的最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个支柱的原则，提出了衡量资本充足比率的新的思路和方法，全面认可了对商业银行面临的市场风险和操作风险资本
5、要求计算的“两层法”。 国内专家学者对商业银行信贷风险的研究：我国关于银行信贷风险管理的研究在 20世纪 80年代末起步。 90年代以来，学者们分别从信贷风险管理的不同角度进行了比较深入的探讨，无论在研究 内容、研究范围还是研究方法上都日渐丰富，日趋成熟。 从理论界来看，有关商业银行信贷风险管理机制研究的大量学术论文和著作正以前所未有的速度不断出现，从不同角度探讨了信贷风险的成因和解决方法。如国内学者薛峰（ 1995）从宏观环境、经济主体及经济体制等不同角度对信用险的产生进行了系统的分析，并对我国现实经济金融运行中的信用风险进行了实证描述，提出了解决银行信用风险问题的思路和对策；钟伟和李心丹（
6、 1998）从金融体系的内在风险性出发，阐释了信贷风险的形成机理。 对于如何加快建立我国的信贷防范机制这一问题，武剑（ 2000）从包括风险内控机制、风险转化机制、风险预警机制、风险监管机制和风险补偿机制等几方面给与阐述。 对于我国商业银行全面进行信贷风险管理的对策建议，蒋放鸣（ 2003）分析了商业银行风险管理落后产生信贷风险的内在机理 ,并从风险文化、风险监控模式、风险监控流程、风险度量和风险转移从给以提出。 中国工商银行上海市分行课题组（ 2004）从经济金融全球化对国有商业银行信贷风险管理的影响出发，提出国有商业银行要树立正确的风险管理观念，并设计了国有商业银行信贷风险管理的若干原则、
7、总体框架和战略步骤。 易行健、张德常（ 2007）通过建立一个包含利率、预期还款概率和期望收益率的均衡信贷配给模型，分析了中国信贷资源向大企业、大城市、大项目、垄断行业和预期快速发展的行业集中的现象。郑冲（ 2008）对历史上曾经发生的拉美债务危机、美国西面部银行业危机、瑞士银行业危机，三次全球几次重大信贷危机的成因与损失进行了阐述，总结了国际银行业信贷集中风险管理的实践经验，并针对中国的情况提出了具体的应对措施 3.参考文献 1 郑冲 .国际银行信贷集中风险管理的经验与启示 J.银行家 ,2008(7). 2 2 易行健 ,张德常 .不 对称信息、简单分类、信贷约束和信贷过度集中共存 解释我
8、国金融资源配置不协调的一种新思路 J.财贸经济 ,2007(11). 3 Haifa, R. and Husain, M. (2007), “Exploring the ethical identity of Islamic banks via communications in annual reports”, J.Journal of Business Ethics, Vol. 76, pp. 97-116. 4 Al- Jambi, M.A.M. (2006), “Proactive risk management in emerging and Islamic financial ma
9、rkets”,J. Paper presented at the 2nd Banking and Finance International Conference (BFIC), Islamic Banking and Finance, School of Business, Lebanese American University (LAU), Beirut, February 23-24.9. 5 孙凌云、吴宝宏：商业银行信贷风险管理研究 J.边疆经济与文化 .2006（ 6） 6周开国 . 当代信贷风险度量模型及评析 J.南方金融 , 2005,(07) . 7 课题组：关于国有商业银行
10、信贷资产风险管理的战略思考 J.金融论坛 .2004（ 7） . 8蒋放鸣 . 现代商业银行全面信贷风险管理研究 J.系统工程 , 2003,(05). 9 石汉祥 .论国有商业银行的信贷风险管理 J.武汉大学学报（社会科学版） ,2003,56（ 1） . 10 欧阳卫民、吴国清、王福明：现代银行风险管理理论及技术及其在我国的应用 J.上海金融 ,2003（ 2） . 11 巴塞尔银行监管委员会，罗平译，外部信用评级与内部信用评级体系，中国金融出版社， 2003. 12 Michel Ferrary.Trust and social capital in the regulation of
11、lending activities J.Journal of Socio-Economics, 2003(31). 13梁琪、黄鹂皎：我国商业银行 信贷风险管理体系构建探索 J.南开经济研究 ,2002, 高伶 . 银行信贷风险管理研究 J.石家庄经济学院学报 , 2000,(04). 14 薛峰 .银行信用风险分析 M.北京：中国经济出版社 ,1995. 二、研究方案 1.主要研究内容（或预期章节安排） 1. 商业银行信贷风险理论概述 1.1 商业银行信贷风险的概述 1.1.1 商业银行信贷风险的含义 1.1.2 商业银行信贷风险 管理 的含义 1.1.3 商业银行信贷风险 管理的原则 1
12、.2 商业银行信贷风险控制的必要性 1.2.1 信 息不对称性 1.2.2 银行的高负债经营 1.2.3 信贷资产的专用性 2. 国有股份制商业银行信贷风险现状 以工商银行为例 3 2.1 工商银行信贷业务概况 2.2 工商银行信贷风险的表现 2.2.1 不良贷款的总量 2.2.2 不良贷款的行业结构分析 3. 国有股份制商业银行信贷风险的成因剖析 4. 加 强国有股份制商业银行信贷风险管理的对策 2.实施方案和进度计划 实施 方案： 本项目是对 国有股份制 商业银行信贷风险控制的研究， 需要 具备 较 为 深厚的理论基础，特别是对 于 商业 银行信贷 的现状 ，风险的成因、面临的困境等 要有
13、一定的理解和把握 ， 因 而 必须加强这方面的文献阅读。本 研究 主要 将 通过中国期刊网、维普、学位论文数据库和 EBSCO等 查阅 相关文献 ，对工商 商业银行信贷风险控制情况予以了解、掌握，同时 结合从 宁波金融年鉴 、宁波 统计部门网站以及 GOOGLE、百度等搜索引擎 上 获 取的资料， 展开 定量和定性 分析，从而对研究的课题提出自己的看法，旨在提高防范信贷风险。 进度计划： 第六学期第 19-20周：联系指导老师，查找资料，初定选题； 第七学期第 1-4周：根据指导教师制作的任务书，填写开题报告； 第 七学期第 5-10周：在教师指导下进行初稿写作； 第七学期第 11-15周：对论文进一步修改； 第七学期第 16周：上交毕业论文定稿； 第七学期第 19周：毕业答辩。
