1、开题报告 宁波银行个人贷款业务存在问题及对策分析 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义： 商业银行在我国经济和社会发展中居于举足轻重的地位，贷款是商业银行主要的盈利性资产，是商业银行实现利润最大化目标的主要手段。对商业银行 个人 贷款的研究一般集中在信贷资产风险、商业银行不良贷款成因、不良贷款对经济金融风险的影响、化解不良贷款对策等方面研究，比较全面的分析解决在银行贷款中存在的问题，从而提高贷款质量。 自从 20世纪 90年代以来，我国商业银行个人贷款业务呈现了快速发展的势头。个人贷款业务持续发展，贷款余额不 断上升，表明我国的个人贷款业务已进入市场高速成长期。与此同时，由于个人贷款
2、业务在我国商业银行属于新兴业务，个人贷款产品多样，却没有模式可以利用，也没有形成完整独立体系。在我国商业银行个人贷款业务不断发展的现状下，已有的个人贷款产品结构体系不适应个人贷款业务的风险管理的要求，急需对现存的个人贷款产品结构体系进行改善和提高。随着个人贷款品种的增加，风险也会随之增加。 预期目标 :本文将 通过对宁波银行个人贷款业务进行案例研究， 运用对比分析法，通过时间的纵向分析和产品的横向分析 主 ，以白领通、贷易通、房产按揭、汽车按揭 等产品为研究目标，探讨个人信用贷款产品的不足和存在的风险。通过研究建立较为完善的个人贷款信用机制和跟为完善的个人信贷产品。 2.国内外研究现状 国外
3、研究现状 ： 亚当 斯密的国富论和凯恩斯的货币论 可以说是商业银行个人贷款的 最早理论文献。 5c 要素分析是西方商业银行对客户作信用风险分析时所采用的经典分析法之一 Saullders A(1999)对最常见的专家判断法即所谓的 5C 方法进行了论述。 它的分析要素有借款人的道德品质 (Character)、还款能力 (Capacity)、资本实力 (Capital)、担保 (Collateral)和经营环境条件(Condition)，以判别借款人的还款意愿和还款能力。也有银行把其归纳为 “ 5P”因素，即个人因素 (Personal)、借款目的 (purpose)、偿还 (Payment)
4、、保障 (Protection)和前景 (Perspective)。无论是 “ 5c” 还是 “ 5P” 要素法在内容上大同小异，他们的共同之处都是将每一要素逐一进行评估，使信用评价数量化，从而确定其信用等级以作为其是否贷款、贷款标准的确定和以后贷款跟踪监测期间的政策调整依据 世界上最为流行的四种现代信贷风险度量模型 分别为： J.R 摩根银行开发1 的基于借款企业等级转移的 Credit Metrics 模型，穆迪公司开发的基于借款企业权益变动的 KMV 模型，瑞士信贷银行金融产品部开发的基于保险精算学原理的 Credit Risk+模型，以及麦肯锡公司开发的基于宏观经济变量对企业违约概率影
5、响华北电力大学工程硕士学位论文的 Credit Portfoli View 模型。 Tor Jacobson和 Kasper Roszbach (2003)通过实证分析得出自有资本较多的银行经营绩效高于自有资本较少的银行，其原因在于自有资本较少的银行更倾向 于从事风险性投资，以通过这种低效的信贷增长目标来提高自身的效益，验证了伯格 (Berge)和理查德 (Richard)(1995)关于银行自有资本和不良贷款呈负相关的理论。 Hsin-Vonn Seow和 Lyn C.Thomas (2006)认为，金融自由化之后，由于借款人筹资渠道拓宽，贷款者不能充分掌握借款人的信息以区分稳健的借款人和高
6、风险的借款人。在此基础上，一旦宏观经济出现不稳定，贷款就非常容易变成坏账。杰拉尔德 卡普里奥（ Gerard Caprio）、贝里 威尔逊（ Berry Wilson）和安东尼 桑德 斯（ Anthony Saunders）提出，消费者贷款需要的增加，部分原因在于金融压制时期长期积累能量的释放，同时监管不力、激励缺乏也会使银行不能很好地识别风险。 国内研究现状 ： 个人贷款是商业银行等金融机构向个人库户发放各种信贷资金，以满足其各种资金需求，个人客户在约定期限内还本付息的信贷行为。 陈志（ 2005） 通过我国个人贷款信用风险管理现状与美国的个人信贷风险管理相比较从宏观、中观、微观三个层面进行
7、展开，通过比较发现中美个贷信用风险管理存在着巨大的差距，并且分析了现存差距的原因并且针对其提出了若干改进的 建议 张雯晴（ 2006）主要研究的问题是制度的变迁是怎样导致国有银行不良贷款的，而不良贷款又对银行的制度变迁产生了哪些影响。通过 “ 制度变迁的动态模型 ” 这一理论工具，运用动态演化的思想进行分析，研究银行制度在变迁过程中如何导致银行系统不良贷款的产生。 宣寅（ 2007）在对宣城市建行现有个人贷款业务分析的基础上，实践与理论相结合，通过对个人贷款业务的信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和管理能力控制等四个方面的研究，结合宣城市建行的业务发展现状，找出导致宣城市个人信贷业务风险
8、存在和制约其发展的外部因素和内部 因素。期望通过建立良好的风险预警系统、有效的内部控制机制、运用先进的技术手段等方面构建起较为成熟、系统的风险控制管理体系，提高管理的精细化水平，为将来个人信贷市场的良性发展打下坚实的管理基础，从而最终实现个人贷款业务的可持续发展。 陈福录（ 2010） 通过对 银监会于 2010 年 2 月 12 日发布的 个人贷款管理暂行办法 中个人贷款管理新规定的主要内容进行诠释，并就商业银行应对2 之策提出几点建议，让我们更加正确理解商业银行个人贷款管理新规定 。 3.参考文献 1 陈福录 .个人贷款管理新政解读及商业银行的应对之策 J， 2010(08). 2 冯锦涛
9、 .商业银行个人信用贷款业务风险控制研究 D.武汉理工大学 ， 2009. 3 禹志明 .建行河南省分行郑州个人贷款中心业务流程优化研究 D.西北大学 ， 2009 4 谢世清 .个人贷款科目 M北京：中国发展出版社， 2009. 5 陈立华 .建设银行广东省分行个人银行业务发展策略分析 D.西南交通大学， 2008 6 宣寅 .宣 城市建行个人贷款业务风险管理的策略研究 D.合肥工业大学 ， 2007 7 张雯晴 .国有银行不良贷款制度性成因的动态分析 D.上海交通大学 ， 2006 8 陈志 .我国个人信贷风险管理现状分析及发展建议 D.上海交通大学 ， 2005。 9 胡建中，孙继伟 .
10、个人贷款一点通 M.江苏：江苏人民出版社， 2001. 10 Hsin-Vonn Seow,Lyn C.Thomas.Using adaptive learning in credit scoring to estimate take-up probability distributionJ.European Journal of Operational Research 2006(07). 11 Edward I.Altman.An emerging market credit scoring system for corporate bondsJ Emerging Markets Revi
11、ew 2005(07). 12 Dirk Czarnitzkia， Kornelius Kraftb Innovation indicators and corporate credit ratings：evidence from German firmsJ Economics Letters 2004(05). 13 Tor Jacobson， Kasper Roszbach Bank lending policy,credit scoring and Value-at-riskJ.Journal of Banking&Finance 2003. 14 Saunders A.Credit R
12、isk Measurement： New Approaches to Value at Risk and Other ParadigmsM New York： Johnwi ley&Sons， 1999 15 Das,Sanjiv and Peter Tufano.Pricing Credit Sensitive Debt when Interest Rates， Credit Ratings and Credit Spreads are StochasticJ,1996. 16 Shimko， David， Naohiko Tejima and Donald VanDeventer. The
13、 pricing of Risky Debt When Interest Rates ale StochasticJ,1993(07). 二、研究方案 1.主要研究内容（或预期章节安排） 1 商业银行个人贷款相关概念界定及分析 1.1 个人贷款的概念和意义 1.2 个人贷款的特征 1.3 个人贷款的发展历程 1.4 个人贷款的种类 2 宁波银行个人贷款现状 2.1 宁波银行全行概 况 2.2 宁波银行个人贷款主要产品介绍分析 3 3 宁波银行个人贷款存在问题 3.1 不良贷款率方面 3.2 产品结构方面 3.3 期限结构方面 3.4 市场环境方面 4 宁波银行个人贷款问题的对策 2.实施方案和
14、 进度计划 实施方案： 本论文主要利用图书馆期刊论文、统计年鉴、相关网站及报刊等查阅银行个人贷款方面的紧密相关的知识，在此基础上展开论文的写作。 在此基础上展开相应讨论研究，从中发现宁波银行个人带款的不足点，并且在此基础上完善个人贷款机制。 进度安排： 第 6 学期第 19-20 周：联系指导老师，查找资料，初定选题； 第 7 学期第 1-5 周：与指导老师讨论并完成毕业论文选题； 第 7 学期第 6-8 周：根据任务书准备文献综述、外文翻译以及开题报告； 第 7 学期第 9-13 周：文献综述、外文翻译以及开题报告定稿； 第 7 学期第 13-19 周：学生在教师知道下进行初稿写作； 第 7 学期第 20 周：完成初稿并上传初稿； 第 8 学期第 3-6 周：学生毕业实习和论文进一步修改； 第 8 学期第 7-8 周：上交毕业论文定稿； 第 8 学期第 9-11 周：学生毕业答辩。
