1、开题报告 商业银行无抵押贷款风险问题研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义：无抵押贷款，顾名思义不需要提供任何抵押物或者担保，而只需要身份证明，收入证明，住址证明等材料向银行申请的贷款，基本属于信用贷款的外延。 我国入世以来 ， 许 多的银行金融产品被公众了解 ，无抵押贷款便是其中一员 。 无抵押贷款 作为 以个人或企业信用为基础的银行贷款业务，不同的银行 拥有不同的贷款客户群， 风险控制措施 也应 有所不同。然而无抵押贷款业务在国内开展时间不长，且主要集中在南方城市，因此对其风险控制的研究不多， 而 专门 针 对一个 地级 市的 商业银行无抵押贷款业务研究 更是罕见 。台州银行
2、为 近十年才成立的新型银行，并已试水无抵押贷款业务，成效与问题并存 ，要 使其 在这个市场上 有更稳健的发展， 则必须具备一 系列 健全 而具有特色 的风险控制 手段 。 预期目标：本文在国内外对无抵押贷款风险的研究基础上，对台州银行无抵押贷款业务进行具体分析和比较，并以其业务上风险控制措施为引，并通过分析影响银行无抵押贷款风险控制措施的各项因素，寻找其问题 所在， 提出相应对策，为台州银行无抵押贷款风险防范提供借鉴和参考。 2.国内外研究现状 在国内研究方面， 王晓华（ 2005）提出信用评价 体系可以实行积分制来 准确掌握每一位借款人的实际情况，减少信贷风险。 张丹、胡海青、黄铎（ 200
3、7）指出将信贷过程中的操作风险从信用风险独立出来，并为之配置监管资本，能给银行制定风险管理政策和选择风险转移工具奠定了基础。苑勇（ 2008）得出借款人的收入波动以及多头贷款或透支等不良行为导致了包括道德风险在内的信贷风险明显上升。尔后曾海（ 2008）借鉴 SC 银行的经验教训，提出建立内部风险控制组织架构、管理信息系统和信用评估模型、提高从业人员风险意识和职业素质等方针去构建并完善我国商业业银行的个人无抵押贷款风险体系。殷力（ 2009）表明在个人信用贷款的业务中，风险控制部必须在业务运作流程之上制定业务风险控制节点，并在每个风险控制点至少安排一个风险控制岗进行风险监控。如今曹江海（ 20
4、10） 指出企业存在的 如财务混乱、产品竞争能力低下，缺乏小企业客户筛选技术，小企业信贷产品创新不足等问题 致使其信用贷款风险上升。 董振辉，李宪民 （ 2010）通过调查和数据收 集，表明中 小企业贷款存在因同业竞争激烈而放松信贷准入条件。企业客户超负荷经营等造成的风险隐患。陶志成（ 2010）认为实行尽职问责制度以及客户经理对企业的独立1 评价能够形成一种内部 激励措施来调动员工控制风险的积极性。 在国外研究方面， Charri.W 和 R.Jagannathan（ 1993）指出：美国各大商业银行通过对审批权限，审批制度进行量化处理，可以将贷款审批与管理信息系统相结合，实现电子审批。还可
5、实现自动化审批，以规避具体业务操作过程中由于工作人员自身的原因导致的道德风险。 此后， James C. Van Horne 和 John M. Wachowicz Jr（ 2001）认为通过建立起完善的无抵押贷款风险控制的评估体系，不仅提高了业务管理效率，更有效地控制了由于商业银行管理人员业 务管理 素质与道德因素形成的不合理、不合法行为，遏制了最难以控制的 “人为 ”的风险。 Chatterjee 等人（ 2002）通过建立一个具体化的模型反映了无抵押信贷中的破产内源性风险，并验证了一系列家庭贷款的现实问题。 Millard Stephen 和Polenghi Marco（ 2004）基于
6、隔夜银行无担保贷款与清算英镑支付体系的研究，认为支付系统的一次操作上的失误是处理结算这些无担保贷款过程中的重要风险。 Fabrizio Perri（ 2008）对只使用具有价格竞争力的无抵押贷款投保来防范收入风险的家庭进行研究， 得出无抵押信贷的使用不能在收入风险持续增加的情况下防范稳定的消费风险，且消费风险并不受收入风险的影响。 Kartik Athreya, Xuan S.Tam和 Eric R.Young（ 2008）指出无抵押贷款占可支配收入的比例债务已从 1980 年的 2%上升到 2005 年的 9%。 Jose Divino, Edna Lima 和 Jaime Orrillo（
7、 2009）对无抵押贷款市场上利率如何影响违约的可能性进行研究，并对 信贷经营合同样本进行个案分析，得出违约的概率随着贷款实际利率的提升而增大，随着经济市场基本实际利率 的提升而减小。 3.参考文献 1孙波涛 商业银行个人信用贷款风险分类及产生原因分析 J.现代商业 ， 2010（ 12） 2徐青 我国商业银行中小企业信贷风险管控研究 J 重庆科技学院学报 ， 2010（ 11） 3李春 地方商业银行与中小企业信贷风险初探 J 科技情报开发与经济 ， 2010（ 11） 4陶志成 中小企业信贷风险控制研究 J 现代金融 ， 2010（ 5） 5曹江海 小企业信贷风险管理问题浅析 J 经营管理者
8、 ， 2010（ 4） 6董振辉 ， 李宪民 商业银行中小企业信贷风险及防范 J 河北金融 ， 2010（ 2） 7蒋耀初 于中小企业信用体系建设情况的调查与思考 J 征信 ， 2010（ 1） 8殷力 体系强化 弱化风险 个人信用贷款业务的控制体系探讨 J 财政金融 ， 2009（ 9） 9苑勇 个人信贷业务的风险与防范 J 新疆金融 ， 2008（ 4） 10曾海 个人无抵押贷款风险控制研究 D 复旦大学 ， 2008 11 Fabrizio Perri. A comment on: “Unsecured Credit markets Are Not Insurance Markets”
9、by Kartik Athreya, Xuan S. Tam and Eric R. Young. University of Minnesota, October 2008. 12张丹 ， 胡海青 ， 黄铎 银行信贷中的操作风险研究 J 上海金融 ， 2007（ 9） 13Jose Angelo Divino, Edna Souza Lima, and Jaime Orrillo. Interest Rates and Default in 2 Unsecured Loan Markets, Catholic University of Brasilia, 2007. 14王新玉 如何防范消
10、费信贷业务的风险 J 现代商业银行 ， 2006（ 2） 15Chatterjee, Satyajit, Dean Corbae, Makoto Nakajima and Jos Vctor Ros Rull. A Quantitative Theory of Unsecured Consumer Credit with Risk of Default. Working Paper, 2002. 二、研究方案 1.主要研究内容（或预期章节安排） 1 商业银行无抵押贷款业务简介 1.1 无抵押贷款的定义及分类 1.2 台州银行无抵押贷款业务特点 2 商业银行无抵押贷款风险解析 2.1 无抵押贷款
11、风险分类及成因 2.2 台州银行无抵押贷款存在的风险表现 3 台州银行无抵押贷款风险控制措施及不足 3.1 外部风险管理措施 3.2 内部风险管理措施 3.3 台州银行无抵押贷款风险控制措施的不足 4 给台州银行无抵押贷款风险控制的若干建议 2.实施方案和进度计划 实施方案：本文主要对商业银行无抵押贷款风险问题的研究，并以台州银行为例。因此首先阅读大量的相关文献，对无抵押贷款有大致的了解。 其文献以及一些相应的书籍主要来源于中国期刊网、维普、浙江网络图书馆、 Springer Link 等网站；关于文章中涉及到的一些数据资料主要通过台州银行、金融界等各大网站获得。然后在理论积累的基础上对无抵押
12、贷款风险问题进行分析和探讨。 进度计划： 第 6 学期第 19-20 周至第 7 学期第 1-5 周：根据指导教师下达的任务书，广泛搜集、研究相关文献资料，做好写作毕业论文的准备工作。 第 7 学期第 6-12 周：在导师的指导下，完成外文翻译、文献综述和开题报告撰写；参加开题答辩，进一步论证选题价值、确立主要研究内容，论证 研究方案的合理性和可行性。 第 7 学期第 13-14 周：撰写论文详细提纲，交给导师批阅，反复修改，保证论文结构的合理性。 第 7 学期第 15-20 周：开始写作毕业论文，完成初稿 第 7 学期寒假：结合毕业论文选题开展调查研究 第 8 学期第 1-2 周：在导师的指导下进一步写作、完善毕业论文 3 第 8 学期第 3-6 周：在导师的指导下，充分利用毕业实习的机会，结合毕业论文内容开展进一步的调查研究，完成毕业论文。 第 8 学期第 7 周：在导师的指导下，进一步修改、完善毕业论文 ； 定稿并上交。 第 8 学期第 9-11 周：参加毕业论文答辩。
