1、 毕业论文 任务书 金融学 股指期货市场风险 VaR 度量实证研究 一、研究目的和意义 研究目的：目前，股指期货作为我国期货市场上的重要角色，越来越多的受到投资者的关注。我国新设立的股指期货的数量日渐增多，随着他们的发展壮大，这种高风险的期货越来越受到人们的关注，这就需要我们对股指期货的风险度量做出谨慎详尽的评估和分析。本文选择的是用 VaR 模型计算股指期货的市场风险。 研究意义：本文旨在基于 VaR 方差协方差法的基础上评估分析模型来对我国目前股指期货市场上的期货进行计算与比较，对它们的风险做出比较全面的评估，同时也为 股指期货投资者选择期货投资对象提供参考依据。对于投资者，它是建立有效认
2、知，选择适当投资对象的参考；对于管理公司，它是发现不足之处，提高管理水平的帮手；对于监管部门，它是对整个行业的有效性做出判断，指定优化政策举措的依据。 二、主要研究内容 1、导论部分，对股指期货风险度量的国内外研究现状进行回顾与总结，提出论文的基本思路及结构安排 。 2、理论分析，对股指期货进行理论分析，介绍相关背景。确定最适用于股指期货风险度量的实证模型，确定模型参数。 4、实证分析，主要针对我国已上市的股指期货进行风险评估，估计其 VaR值 。 5、分析前文研究结果，总结本文实证研究结果，对股指期货市场的发展提供有用的建议。 三、实施方案（调研、实习方案，进度安排等） 调研、实习方案： 1
3、、并查阅 图书馆期刊论文等相关网站关于股指期货的相关论文，期刊及专1 著，并在此基础上进行写作。 2、本文是基于模型的实证研究，故对模型要掌握。并要熟悉相应的软件操作。如可能用到的 Excel软件、 Eviews 软件及 SPSS 统计软件。 3、 本文是对股指期货的实证研究，从期货交易软件以及中国期货网站调用有关数据。 进度安排： 第 6 学期第 19-20 周至第 7 学期第 1-5 周：完成毕业论文选题 第 7 学期第 6-14 周完成外文翻译、文献综述和开题；完成详细提纲。 第 7 学期 15-20 周：写毕业论文，完成初稿。 第 7 学期寒假：结合毕业论文选题开展调查研究。 第 8
4、学期第 1-2 周：修改、完善毕业论文。 第 8 学期第 3-6 周：参加毕业实习；开展调查研究；修改、完善论文，完成定稿。 第 8 学期第 7 周：进一步修改毕业论文；毕业论文定稿、上交。 第 8 学期第 9-11 周：毕业论文答辩。 四、推荐阅读文献 1李强，叶旭刚，祝佳 VaR 模型的计算及应用 J中国管理科学， 2010(11) 2韩德宗基于 VaR 的我国商品期货市场风险的预警研究 J管理工程学报， 2008 3Philippe Jorion VAR 风险价值 -金融风险管理新标准 M北京：中信出版社， 2000. 4韩德宗基于 VaR 的我国商品期货市场风险的预警研究 J管理工程学报， 2008 5Femandez Risk management under extreme eventsJ International Review of Financial Analysis, 2005(14)
