1、 开题报告 我国商业银行信贷风险控制研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义： 1、信贷风险管理是银行风险管理的重要内容，也是其健康发展的关键因素。信贷风险是银行风险管理的重要内容，信贷风险管理质量的好坏直接影响银行本身和整个金融体系的稳定。因此研究银行信贷风险管理具有重要的现实意义。 2、银行信贷风险管理近年来突显重要性，深入研究这一问题显得尤为重要和紧迫。长期以来信贷风险是商业银行最主要的风险形式。市场风险的增加并没有改变信贷风险作为商业银行最主要风险的状况，信贷风险仍然是商业银行的主要风险源。 3、在经济全球化和金融机构业务全能化的背景下，商业银行信贷风险管理研究对其它金融机
2、构具有较强的借鉴意义。 4、商业银行信贷风险管理研究具有重要的应用价值。 预期目的：面对金融业业对外资金融机构的全面开放，随着外资银行的进入，国内市场上商业银行竞争将更加激烈，我国商业银行有必要建立适合自己的信贷风险管理理论与方法，缩小与国际先进水平的差距。因此本文的研究就是尝试弥补目前我国商业银行信贷决策中的不足，构建一套适合我国商业银行信贷风险管理的理论体系，以期对完善我国商业银行信贷风险防范和管理机制提供一点思路。 2.国内外研究现状 国外对信贷风险的研究大多是从信息不对称的角度展开的， 20世纪 70年代开始，经济学家就开始运用微观理论、博弈论、不完全合同理论来研究银行和企业之间的信贷
3、关系问题，研究信贷风险的产生和防范。随着信息经济学的出现，人们开始把研究的目光转向信息不对称问题。从信息不对称的角度研究信贷风险主要集中于两个问题 :一个是道德风险，一个是逆向选择。 Arrow(1964)在管理研究中正式引入道德风险。 Stiglitz和 Weiss(1981)首次研究了信贷市场中的逆向选择问题。 20世纪 60年代中期国外有关部门学者 开始转向微观经济角度的信贷配给研究。 Freimer和 Gordon(1965)首先建立了一种信贷配给模型，认为其理性的贷款人处于这样一种特定的情况下 :贷款的偿还是按照投资项目可能的最好结果来进行气 Jeffee和 Russe11(1976
4、)根据竞争性贷款人的消费信贷模型中的道德风险，建立了一个信贷配给模型。这一模型的主要特点是当一些借款人被给予较多贷款时，其违约的可能性将增加。 Stiglitz和 Weiss(1981)研究出一种包括道德风险和逆向选择在内的信贷配给投资借贷模型。这一模型中道德风险特征的产生，是因为在 较高的贷款利率水平上，单个借款人将选择经营风险较大的项目。逆向选择特征的产生是因为在较高的贷款利率下，一些借款人的相对安全的投资变得无利可图，从而使得有较高风险的贷款申请人增多气 20世纪 80年代开始研究者开始将目光转向贷款合约的研究。 Bester(l985)认为当贷款方同时以贷款利率和抵押品要求作为对借款人
5、的激励手段时，将有可能存在一个使贷款方筛选出有害风险的贷款合约。 Seharfstein， David，JeremyStein(1990)研究了企业偿还贷款的动力问题，认为银行终止贷款会对企业产生激励，诱导其 偿还贷款。 Elizalde(2003)研究了三种信贷模型，只有一个企业的简化模型，用来研究企业的违约强度和违约概率 ;研究一个和多个企业信贷风险的综合结构模型及综合二者的调和性模型。关于信贷风险度量模型一些机构和学者提出了五种模型。 1993年， KMV公司利用 Blaek一 Scholes一 Merton(BSMModel)提出著名的信用监测模型 (CreditMonit。 Mode
6、l)。 1997年 J.P.摩根联合当时一流的银行和 K蒯公司共同开发了信用度量术 (CreditMetries)，采用二阶段法度量信用风险。 1997年 Altman和 Kishore在开发债券的边际和累计死亡率表的基础上开发出死亡率模型 (MortalityModel)。瑞士信贷银行金融资产部于 1997年开发出一种信贷风险度量模型，它是基于精算思想开发的信贷风险附加模型 (CreditRisk Model)。 1998年麦肯锡公司 Saunders和 Wilson等利用基本动力学的原理，从宏观经济环境的角度分析借款人的信用迁移，建立 T信贷组合观点模型 (CreditPortfoziov
7、ie， Model) 我国对商业银行信贷风险的研究主要在对国外方法的介绍、 检验、比较以及在我国的适应性等实证研究中。王春峰（ 2008)应用多元线性判别模型对某国有商业银行的企业客户短期贷款的偿还情况进行了分类分析，最后经过主成分分析确定了 5个关键财务比率。陈静 (2009)首次在国内运用统计方法和计量模型进行财务困境预警研究。吴世农 (2008)采用逐步回归法得出幼 git模型优于线性判别模型的结论。施锡锉 (2007)运用线性多元判别方法对上市企业信贷风险进行了实证研究，李志辉 (2007)对现代信贷风险度量模型进行了系统的介绍和比较。程鹏、吴冲锋 (2008)对信用风险度量及管理方法
8、 作了研究。范南 (2007)详细介绍了 creditMetrics模型，并提出该模型目前在我国缺乏运用的基础。朱小宗、张宗益 (2007)从多个方面比较分析了几个著名的信贷风险度量模型，并进行了范式比较和实证比较利用概率神经网络、 BP算法构建了信贷风险的评价和预等模型。就我国学者的研究来说基本上都是借鉴国外学者的研究对我国信贷风险进行模型检验或比较研究，缺乏对信贷风险的演化的系统认识，实证数据没有考虑到我国市场经济状况与西方发达国家的差距。所以国 内学者只有紧密结合我国国情和商业银行实际运行构建符合本国实际的信贷风险管理体系和风险度量模型，才能对我过商业银行信贷风险管理有所帮助。本文研究也
9、只是借鉴已有的国内外研究成果，构建一个比较完整的信贷风险管理体系，以期对我国商业银行信贷风险管理有所帮助，但就信贷风险的度量与预带还需要深入实际进行调查研究和实证分析，建立真正符合国内商业银行运行的信贷风险度量与预替控制系统。 3.参考文献 1 杨晨光 商业银行信贷风险评估研究 D 北京 ： 华北电力大学， 2006 2 石晓军 商业银行信贷风险管理研究 ： 模型与实 证 M 北京 ： 人民邮电出版社， 2007 3 巴塞尔银行监管委员会 新巴塞尔资本协议的概述 M 北京 ： 中国金融出版社 ， 2001 4 赵敏 商业银行授权授信政策亟待改进 J 中国金融半月刊 ， 2006 5 郭宁宁 商
10、业银行资产组合管理机制的框架与流程 J 现代金融 ， 2008 6 王丽君 商业银行内部风险管理研究 J 现代商业 ， 2005 7 娄勇 商业银行信贷风险管理研究 D 华中师范大学 ， 2008 8 王箭 商业银行信贷风险度量及控制研究 D 武汉理工大学 ， 2008 9 汪伟建，黄小龙 商业银行加强信贷风险管理的对策研究 J 海南金融 ， 2005 10 彭江平 商业银行风险管理的理论与系统 M 成都 ： 西南财大出版社 ， 2006 11Serbigny,de,A.Renault Measuring and Managing the Credit RiskM McGraw-Hill， 2
11、004 12 Phlipple Jone Modeling Analysis for Commercial Bank Credit Risk Financial AnalysisJ 2007 13 Golin The Bank Credit Analysis Handbook:A Guide for Analysts,Bankers and InvestorsM John Wilev&Sons(Asia)Pre.Ltd 2003 14 万仁礼 完善国有商业银行信贷风险管理与控制体系的思考 J 中国城市金融 ， 2005 15 关喜华 银行标准化管理与内控建设 M 北京 ： 中国经济出版社 ，
12、2005 16 陈忠阳 金融风险分析与管理研究 M 北京 ： 中国人民大学 出版社 ， 2008 二、研究方案 1.主要研究内容（或预期章节安排） 1.理论借鉴与综述 1.1不对称信息经济理论 1.2 巴塞尔新协议 1.2.1 内部风险控制 1.2.2 外部风险控制 1.2.3 信息的披露 2.宁波银行信贷风险控制问题及影响 2.1 内部问题及影响 2.1.1 信贷风险控制缺陷 2.1.2 不良信贷资产 2.2 外部问题及影响 2.2.1 信贷风险集中 2.2.2 宏观政策的影响 3.宁波银行信贷风险控 制问题的成因分析 3.1 内部原因 3.1.1 银行内部道德风险 3.1.2 银行经营风险
13、倾向性 3.1.3 公司治理结构不合理 3.1.4 内部控制制度不健全 3.2 外部原因 3.2.1 借款方逆向选择和道德风险 3.2.2 银行产权制度不清晰 3.2.3 市场融资制度落后 3.2.5 相关法律制度不完善 4.完善宁波银行信贷风险控制的对策 4.1 内部环境建设 4.2 外部环境建设 2.实施方案和进度计划 实施方案： 文献主要研究我国商业银行信贷风险控制的发展及 现状， 研究的重点 是当前我国商业银行的现状及问题分析，以及对当前我国商业银行信贷风险控制的对策分析 ，主要将通过中国期刊网、维普、学位论文数据库和EBSCO等查找相关的文献；实地调查选取 宁波银行进行调研 。 关于 当前我国商业银行信贷风险的 一些数据资料主要通过统计年鉴、相关政府部门、统计部门网站获得。 进度计划： 第七学期第 4-5周：联系指导老师，查找资料，初定选题； 第七学期第 6-8周：确定选题并公布选题； 第七学期第 9-10周：指导教师制作任务书 ,并向学生下达； 第七学期第 11-12周：指导学生填写开题报告； 第 七学期第 13-14周：学生在指导老师指导下确定论文的详细提纲和框架； 第七学期第 15-20周：学生在教师指导下进行初稿写作； 第八学期第 3-6周：学生毕业实习和论文进一步修改； 第八学期第 7周：上交毕业论文定稿； 第八学期第 13周：学生毕业答辩。
