《金融衍生工具》期末模拟题与答案(doc-8页)(精美版)(总8页).doc

金融衍生工具期末模拟题（附答案） B-gK20vY 题型设置： QFI8|i 单选题：25*2分 +&W%KEh 多选题：10*3分 JY89 判断：20*1分 zS ITy 一 、单选题 %ci-&t 1、如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MAX（S-X，0）- P 为： -XVC,.Ly A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益 9I a4PPEH1 C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益 AxaabS$ 2、某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为，出售期权者的损益又是。（一份小麦期货合约量为5000蒲式耳） 4T-9F A、5.5万美元；- 5.5万美元B、4.5万美元；- 4.5万美元 wAr(5nEbx C、3.0万美元