卡尔曼滤波的MATLAB实现(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上卡尔曼滤波的MATLAB实现一、实验内容 一个系统模型为 同时有下列条件：（1） 初始条件已知且有。（2） 是一个标量零均值白高斯序列，且自相关函数已知为。另外，我们有下列观测模型，即 且有下列条件：（3） 和是独立的零均值白高斯序列，且有 （4） 对于所有的j和k，与观测噪声过程和是不相关的，即 我们希望得到由观测矢量，即估计状态矢量的卡尔曼滤波器的公式表示形式，并求解以下问题：（a） 求出卡尔曼增益矩阵，并得出最优估计和观测矢量之间的递归关系。（b） 通过一个标量框图（不是矢量框图）表示出状态矢量中元素和估计值的计算过程。（c） 用模拟数据确定状态矢量的估计值并画出当k0，1，10时和的图。（d） 通常，状态矢量的真实值是得不到得。但为了用作图来说明问题，表P8.1和P8.2给出来状态矢量元素得值。对于k0，1，10，在同一幅图中画出真实值和在（c