随机过程知识点汇总(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第一章 随机过程的基本概念与基本类型一随机变量及其分布1随机变量， 分布函数离散型随机变量的概率分布用分布列 分布函数连续型随机变量的概率分布用概率密度 分布函数2n维随机变量其联合分布函数离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度随机变量的数字特征数学期望：离散型随机变量连续型随机变量方差：反映随机变量取值的离散程度协方差（两个随机变量）：相关系数（两个随机变量）：若，则称不相关。独立不相关特征函数离散连续重要性质：，常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差分布二项分布泊松分布均匀分布略正态分布指数分布维正态随机变量的联合概率密度，正定协方差阵二随机过程的基本概念随机过程的一般定义设是概率空间，是给定的参数集，若对每个，都有一个随机变量与之对应，则称随机变量族是上的随机过程。简记为。含