精选优质文档-倾情为你奉上14 假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则6个月的远期美元（c）。A.升水2% B.贴水2% C.升水1% D.贴水4%15（2007年考题）假设美国的利率是6%，人民币的利率是2%，则3个月的远期美元对人民币（d）。A.升水4% B.贴水4% C.升水1% D.贴水1%16 设伦敦市场上年利率为12%，纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1.5435美元，求1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率。解：设E1和E0分别是远期汇率和即期汇率，则根据利率平价理论有：一年的理论汇率差异为：E0(12%-8%)=1.5435(12%-8%)=0.06174由于伦敦市场利率高，所以英镑远期汇率出现贴水，故有：E1=1.54350.06174=1.4818即1英镑=1.4818美元17 如果签订贸易合同时，即期汇率FBP1=USD1.8000，3个月后的即期汇率为GBP=USD1.7800。而公司以GBP=USD1.7880的汇率签订外汇远期和约，则公司通
