卡尔曼滤波MATLAB代码(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上 xt=Ftxt-1+Gtvt vtN0,Qt yt=Htxt+wt wtN0,Rt 代码：初始设定%系数矩阵设定F=1,0.1;-1,0.9;G=0,0.1;H=1,0; %系统噪音和观测噪音的设定Q=1;R=1;%数据个数N=300;%噪音生成v=randn(N,1)*sqrtm(Q);w=randn(N,1)*sqrtm(R);%真值和观测数据的生成x=zeros(N,2);y=zeros(N,1);y(1)=H*x(1,:)+w(1);for k=2:N x(k,:)=F*x(k-1,:)+G*v(k-1); y(k)=H*x(k,:)+w(k);end%推测值的保存内存生成xest=zeros(N,2);%初始推测值设定