随机过程知识点(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第一章：预备知识1.1概率空间随机试验，样本空间记为。定义1.1设是一个集合，F是的某些子集组成的集合族。如果（1）F；（2）F ，F； （3）若F ，则F；则称F为代数(Borel域)。(,F)称为可测空间，F中的元素称为事件。由定义易知：定义1.2 设(,F)是可测空间，P()是定义在上的实值函数。如果则称P是上的概率，（）称为概率空间，P(A)为事件A的概率。定义1.3 设（）是概率空间，如果对任意，有： 则称为独立事件族。1.2 随机变量及其分布随机变量X，分布函数，n维随机变量或n维随机向量，联合分布函数，是独立的。1.3随机变量的数字特征定义1.7 设随机变量X的分布函数为，若，则称 为X的数学期望或均值。上式右边的积分称为Lebesgue-Stieltjes积分。 方差，为X、Y的协方差，而 为X、Y的相关系数。若则称X、Y不相关。 （Schw