精选优质文档-倾情为你奉上一：假设某保单的损失服从指数分布，概率密度函数为其中，为未知参数，如果该保单过去各年的损失观测值为，求参数的极大似然估解：利用极大似然估计的方法，可以得到二：假设某保险业务的累积损失S服从复合泊松分布，泊松参数为20，而每次损失的金额服从均值为100的指数分布，用正态近似求累积损失的99%的分位数。解：分位数=加二、某保单规定的免赔额为20，该保单的损失服从参数为0.2的指数分布，求该保险人对该保险保单的期望赔款。解：令为保险人的赔款随机变量三、假设某公司承保的所有汽车每年发生交通事故的次数都服从泊松分布，而不同汽车的泊松分布参数不同，假设只取两个值（1或2），进一步假设的先验分布为，如果汽车一年内发生4次事故，求该汽车索赔频率的后验分布。解： +=1.7969四：假设某险种的损失次数服从参数为0.2的泊松分布，对于一次保险事故，损失为5000元的概率是80%，损失为10000元的概率是20%，请计算保险公司的累积损失的分布解：为简化计算，假设一个货币单位为5000元，
