精选优质文档-倾情为你奉上（1） 设是一个实的零均值二阶矩过程，其相关函数为，且是一个周期为的函数，即，求方差函数。解：由定义，有：（2） 试证明：如果是一独立增量过程，且，那么它必是一个马尔可夫过程。证明：我们要证明：，有形式上我们有：因此，我们只要能证明在已知条件下，与相互独立即可。由独立增量过程的定义可知，当时，增量与相互独立，由于在条件和下，即有与相互独立。由此可知，在条件下，与相互独立，结果成立。（3） 设随机过程为零初值（）的、有平稳增量和独立增量的过程，且对每个，问过程是否为正态过程，为什么？解：任取，则有：由平稳增量和独立增量性，可知并且独立因此是联合正态分布的，由可知是正态过程。（4） 设为为零初值的标准布朗运动过程，问次过程的均方导数过程是否存在？并说明理由。解：标准布朗运动的相关函数为：如果标准布朗运动是均方可微的，则存在，但是：故不存在，因此标准布朗运动不是均方可微的。（5） 设，是零初值、强度的泊松过程。写出过程的转移函数，并问在均方意义下，是否存
