无损变换和无迹Kalman滤波算法(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上UT变换核心思想：近似一种概率分布比近似任意一个非线性函数或非线性变换要容易。假设n维向量x经过一个非线性变换得到y，即，x的均值为，协方差矩阵为。步骤1：根据x的均值和协方差矩阵，采用一定的采样策略（此处采用对称采样）得到sigma点集。其中，表示矩阵的第i列。注，这里sigma点集乘以对应的权重，可得sigma点集的均值为，协方差为。步骤2：对所采样的sigma点集中的每个sigma点通过非线性变换g(*),得到采样后的sigma点集。步骤3：对变换后的sigma点集进行加权处理，得到输出变量y的均值和协方差。UKF非线性系统模型为:1) 状态初始条件为2) Sigma点采样3) 时间更新4) 测量更新专心-专注-专业