精选优质文档-倾情为你奉上第5章 资产组合计算 资产组合是实务性比较强的内容,通过本章的学习,要求读者掌握协方差与相关系数之间的相互推导,熟悉资产组合基本理论,学会用MATLAB计算投资组合基本参数,如均值与方差、资产组合VaR,重点掌握资产组合有效前沿的计算,能够处理无风险利率以及借贷关系情况下的最优投资组合,会用MATLAB规划工具箱求解投资组合最优化问题。5.1 资产组合基本原理 证券投资组合理论(Portfolio Theory)主要研究如何配置各种不同的金融资产,实现资产组合的最佳投资配置。1952年美国学者马克维茨创立了资产组合理论,该理论在实践中得到广泛运用。5.1.1 收益率序列与价格序列间的转换 1将收益率序列转换为价格序列在处理金融时间序列时,有时需要把收益率序列转换为价格序列。在MATLAB中将收益率序列转换为价格序列的函数是ret2tick。调用方式TickSeries,TickTimes=ret2tick(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTim