精选优质文档-倾情为你奉上DW检验的局限性与模型的高阶自相关检验赵卫亚2012-8-3 9:39:05来源：统计与决策2004年第1期作者简介：赵卫亚杭州商学院由于经济发展的连续性所形成的“惯性”，使得许多经济变量的前后期值之间是相互关联的。经济发展的这种惯性作用，使得利用时序数据建立计量经济模型时经常会遇到“自相关性”的问题，即模型中随机误差项的各期值之间存在着较强的相关关系。自相关性的存在将会增大模型系数的估计误差，降低统计检验的可靠性和预测的精度。因此，进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性，并根据自相关性的类型采取相应的解决方法。一、DW检验及其局限性由Durbin和Watson提出的DW检验是检验自相关性的一种经典方法。DW统计量为：DW检验因其原理简单，计算方便，许多统计分析软件在建立模型时也将DW统计量值作为基本统计量直接输出，所以DW检验现已成为检验自相关性的一种最常用的方法。但是目前人们在使用过程中经常会出现两个问题：一是将DW检验作为检验自相关性的唯一标准，模型一旦通过了DW检验
