1、第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A、横截面数据 B、虚变量数据C、时间序列数据 D、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A、时效性 B、一致性 C、广泛性 D、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 （ ）A、一致性 B、准确性 C、可比性 D、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A、经济意义检
2、验 B、统计检验 C、计量经济学检验 D、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A、 （消费） （收入）i50.8iIB、 （商品需求） （收入） （价格）dQ10.9iPC、 （商品供给） （价格）si 2.7i1D、 （产出量） （资本） （劳动）iY0.65iK0.4iL6、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为，012和 分别为 、 的估计值，根据经济理论有 （ 1）A、 应为正值， 应为负值 B、 应为正值， 应为正值 12 12C、 应为负值， 应为负值 D、 应为负值， 应为正值三、填空题1、在经济变量
3、之间的关系中， 因果关系 、 相互影响关系 最重要，是计量经济分析的重点。2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据、 面板数据 。3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为 时间序列模型 、 单方程模型 、 联立方程模型 。四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？2、 模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1） =112.0+0.12 ,其中 为第 t 年农村居民储蓄增加额（单位：亿元） ， 为第 t 年tStRtS tR城镇
4、居民可支配收入总额（单位：亿元） 。（2） =4432.0+0.30 ，其中 为第 t-1 年底农村居民储蓄余额（单位：亿元） ， 为1tt1t t第 t 年农村居民纯收入总额（单位：亿元） 。2、 指出下列假想模型中的错误，并说明理由： 830.241.t ttRSRIV其中， 为第 t 年社会消费品零售总额（单位：亿元） ， 为第 t 年居民收入总额tRS I（单位：亿元） （指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和） ， 为第 ttIV2年全社会固定资产投资总额（单位：亿元） 。3、 下列设定的计量经济模型是否合理？为什么？（1） 301iiGDPGDP其中， （i=1,2,3
5、）是第一产业、第二产业、第三产业增加值， 为随机干扰项。i （2）财政收入=f（财政支出）+ ， 为随机干扰项。第二章 一元线性回归模型一、名词解释1、总体回归函数2、最大似然估计法（ML）3、普通最小二乘估计法（OLS）4、残差平方和5、拟合优度检验二、单项选择题1、设 OLS 法得到的样本回归直线为 ，以下说法正确的是 （ 1iY2iXe）A、 B、 0ie0iC、 D、Ye2、回归分析中定义的 （ ）A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3、一元线性回归分析中的
6、回归平方和 ESS 的自由度是 （ ）3A、n B、n-1 C、n-k D、14、对于模型 ，其 OLS 的估计量 的特性在以下哪种情况下不会受到01iiiYX1影响 （ ）A、观测值数目 n 增加 B、 各观测值差额增加iXC、 各观测值基本相等 D、iX 2)(E5、某人通过一容量为 19 的样本估计消费函数（用模型 表示） ，iiiCY并获得下列结果： ， =0.98， ，则下面iiYC81.052R0.2517.0t（3.1） （1.87） 哪个结论是对的？ （ ）A、 在 5%显著性水平下不显著 B、 的估计量的标准差为 0.072YC、 的 95%置信区间不包括 0 D、以上都不对
7、6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ）A、 B、01tttYX(/)tttYEXC、 D、 01t7、最小二乘准则是指按使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程 （ ）A、 B、 1nie1nieC、 D、maxi 21ni8、设 Y 表示实际观测值， 表示 OLS 回归估计值，则下列哪项成立 （ Y）A、 B、 YC、 D、 9、最大或然准则是按从模型中得到既得的 n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。 （ ）A、离差平方和 B、均值 C、概率 D、方差10、一元线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和01iiiYX4RSS=40.32,样本容量 n=
8、25，则回归模型的标准差 为 （ ）A、1.270 B、1.324 C、1.613 D、1.75311、参数 的估计量 具备有效性是指 （ ii）A、 B、在 的所有线性无偏估计中 最小()0iVari()iVarC、 D、在 的所有线性无偏估计中 最小i 12、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （ ）A、总离差平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、可决系数13、总离差平方和 TSS、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 （ ）A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESS D、TSS 2=RSS2+ESS214、对于回归模型
9、 ， = 1，2，n 01iiiYX检验 时，所用的统计量 1S服从 （ 01:H）A、 B、 2()n(1)tnC、 D、1 215、某一特定的 X 水平上，总体 Y 分布的离散程度越大，即 越大，则 （ ）A、预测区间越宽，精度越低 B、预测区间越宽，预测误差越小C、预测区间越窄，精度越高 D、预测区间越窄，预测误差越大 三、多项选择题1、一元线性回归模型 的基本假定包括 （ 01iiiYX）A、 B、()iE 2()iVarC、 D、,()jovij0,1NE、X 为非随机变量，且 ,0iCovX2、以 Y 表示实际观测值， 表示回归估计值，e 表示残差，则回归直线满足 Y（ ）A、通过
10、样本均值点 B、()， 2()0iY5C、 D、(,)0iovXe iiYE、 Y3、以带“ ”表示估计值， 表示随机干扰项，如果 Y 与 X 为线性关系，则下列哪些是正确的 （ ）A、 B、01iiYX01iiiC、 D、i01iYXeE、 01ii4、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其最小二乘回归得到的参数估计量具备 （ ）A、可靠性 B、一致性C、线性 D、无偏性E、有效性5、下列相关系数算式中，正确的是 （ ）A、 B、xyXY ()iixyXYnC、 D、(,)xyov22()()iii iXYE、 22nniii二、判断题1、满足基本假设条件下，随机误差项 服从正态分布，但被解
11、释变量 Y 不一定服从正态i分布。 （ ）2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。 （ ）3、线性回归模型意味着变量是线性的。 （ ）4、解释变量是作为原因的变量，被解释变量是作为结果的变量。 （ 6）5、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。 （ ）6、线性回归模型 的 0 均值假设可以表示为 。 （ 01iiiYX10ni）7、如果观测值 近似相等，也不会影响回归系数的估计量。 （ i）8、样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。 （ ）9、模型结构参数的普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、有效性，随机干扰项方差的普通
12、最小二乘估计量也是无偏的。 （ ）10、回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。（ ）四、简答题1、为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？2、总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？3、为什么用可决系数 评价拟合优度，而不是用残差平方和作为评价标准？2R4、根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，为什么还要讨论模型的拟合优度问题？五、计算分析题1、令 表示一名妇女生育孩子的数目， 表示该妇女接受过教育的年数。生育率对kids educ受教育年数的简单回归模型为 kis107（1）随机扰动项 包含什么样的因素？它们可能与受教
13、育水平相关吗？（2）上述简单回归分析能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请解释。2、已知回归模型 ，式中 E 为某类公司一名新员工的起始薪金（元） ，NNE为所受教育水平（年） 。随机扰动项 的分布未知，其他所有假设都满足。（1）从直观及经济角度解释 和 。（2）OLS 估计量 和 满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。（4）如果被解释变量新员工起始薪金的计量单位由元改为 100 元，估计的截距项、斜率项有无变化？（5）若解释变量所受教育水平的度量单位由年改为月，估计的截距项与斜率项有无变化？3、假设模型为 。给定 个观察值 ，t
14、ttXYn),(1YX， ，按如下步骤建立 的一个估计量：在散点图上把第 1 个点),(2X),(n和第 2 个点连接起来并计算该直线的斜率；同理继续，最终将第 1 个点和最后一个点连接起来并计算该条线的斜率；最后对这些斜率取平均值，称之为 ，即 的估计值。（1）画出散点图， 推出 的代数表达式。（2）计算 的期望值并对所做假设进行陈述。这个估计值是有偏还是无偏的？解释理由。（3）判定该估计值与我们以前用 OLS 方法所获得的估计值相比的优劣，并做具体解释。4、对于人均存款与人均收入之间的关系式 使用美国 36 年的年度数据得tttYS如下估计模型，括号内为标准差： t tS=384.105+
15、.67()(1)0.538 2R23.9（1） 的经济解释是什么？8（2） 和 的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？（3）对于拟合优度你有什么看法吗？（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在 1%水平下） 。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？5、现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： ；其中： 表示股票01tmttrrr或债券的收益率； 表示有价证券的收益率（用市场指数表示，如标准普尔 500 指数） ；mr表示时间。在投资分析中， 被称为债券的安全系数 ，是用来度量市场的
16、风险程度t 1的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据 19561976 年间 240 个月的数据，Fogler 和 Ganpathy 得到 IBM 股票的回归方程（括号内为标准差） ，市场指数是在芝加哥大学建立的市场有价证券指数。0.72641.598t mtrr20.471R(0.3001) (0.0728) 要求：（1）解释回归参数的意义；（2）如何解释 ？2R（3）安全系数 的证券称为不稳定证券，建立适当的零假设及备选假设，并用1检验进行检验（ ） 。t5%6、假定有如下的回归结果： ，其中，Y 表示美国的咖啡的消费量ii XY4795.061.2（杯数/人天） ，X 表示咖啡的零售
17、价格（美元/杯） 。要求：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？（2）如何解释截距的意义，它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否求出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义：弹性=斜率（X/Y） ，依据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？97、若经济变量 y 和 x 之间的关系为 ，其中 A、 为参数， 为随机误差，2(5)iiiyAxei问能否用一元线性回归模型进行分析？为什么？8、上海市居民 19811998 年期间的收入和消费数据如表所示，回归模型为，其中，被解释变量 为人均消费，解释变量 为人均可支配收入。iiixy10
18、iyix试用普通最小二乘法估计模型中的参数 ，并求随机误差项方差的估计值。01,上海市居民 19811998 年间的收入和消费数据年份 可支配收入 消费 年份 可支配收入 消费198119821983198419851986198719881989630650680830107012901430172019705805706107209901170128016401810199019911992199319941995199619971998218024803000427058607170815084308770193021602500353046605860676068206860第三章 多元线性回归模型一、名词解释1、多元线性回归模型2、调整的决定系数 2R3、偏回归系数4、正规方程组5、方程显著性检验
