金融数学习题(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第一章 简单市场模型考虑单时段情形。假设股票、债券在期初的价格分别为S(0)和A(0)，在期末的价格分别为S(1)和A(1)，资产组合在期初和期末的价值分别为V(0)和V(1)。1.股票在该时段的收益率为= ，债券在该时段的收益率为= ，若采用对数收益率表示，则相应的股票和债券的对数收益率分别为= 和= 。（列式即可）2. 设资产组合在该时段的股数和债券份数分别为x,y，则V(0)= ，V(1)= ，组合的收益率为= 。（列式即可）3假设A(0)=90元，A(1)=100元，S(0)=25元，且假设，式中0p1。资产组合有x=10股股票，y=15份债券构成，计算V(0),V(1)和。4. 2009年7月19日，纽约的交易商A和伦敦的交易商B利用如下汇率交易欧元、英镑和美元： 交易商A 买入 卖出1.0000欧元