金融计量学--习题3答案(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上金融计量学 习题三一、填空题：1平稳性检验的方法有_时间路径图法_、_自相关系数法_和_单位根检验法_。2单位根检验的方法有：_DF检验_和_ADF检验_。3当随机误差项不存在自相关时，用_DF检验_进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用_ADF检验_进行单位根检验。4EG检验拒绝零假设说明_被检验变量之间存在协整关系_。5DF检验的零假设是说被检验时间序列_非平稳_。6协整性检验的方法有 EG检验 和 JJ检验 。7在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在_伪回归_问题。8建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：第一步，_建立长期关系模型_；第二步，_建立短期动态关系即误差校正方程_。 二、单项选择题：