精选优质文档-倾情为你奉上Var模型及其在金融风险管理中的应用姓名:王姗姗 学号:2 指导老师:冯艳刚目录摘要:随着金融行业的不断发展,金融风险管理越来越显得重要,运用什么样的方法去做科学的风险测量逐渐成为热门领域,本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VaR(value at risk)。文章包括对VaR各个方面的介绍,希望能对这种重要的金融统计方法做个详细的介绍。由于VaR方法是统计学在金融领域的具体应用,所以本文也算是对金融与统计之间的互相渗透做某一方面的介绍。关键词:VaR 金融风险管理 蒙特卡罗模拟一、VaR方法的产生二战以后,由于全球经济活动的日渐国际化,各个微观经济主体所处的经济,政治和社会环境日渐复杂,其运作同样面临着日益多样且增大的风险。这一点在金融市场中的表现较为突出。所谓金融风险,是指由于各个经济活动中的不确定性所导致的资金在筹措和运用中产生损失的可能性。金融风险主要有如下几种类型: 市场风险,是指由于金融资产或
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。