基于Matlab的卡尔曼滤波算法仿真(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上基于Matlab的卡尔曼滤波算法仿真1. 卡尔曼滤波器原理卡尔曼滤波是解决以均方误差最小为准则的最佳线性滤波问题，它根据前一个估计值和最近一个观察数据来估计信号的当前值。它是用状态方程和递推方法进行估计的，而它的解是以估计值（常常是状态变量的估计值）的形式给出其信号模型是从状态方程和量测方程得到的。卡尔曼滤波中信号和噪声是用状态方程和测量方程来表示的。因此设计卡尔曼滤波器要求已知状态方程和测量方程。它不需要知道全部过去的数据，采用递推的方法计算，它既可以用于平稳和不平稳的随机过程，同时也可以应用解决非时变和时变系统，因而它比维纳过滤有更广泛的应用。卡尔曼几个重要公式：s(n|n) = a s (n-1|n-1) + Gnx(n) ac s (n-1|n-1) (1)P(n) = a2(n-1) + Q (2)Gn = cP(n)R+c2P(n)