实验三-AR模型的参数估计(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上实验三 AR模型的参数估计一、 设计目的1. 利用维纳预测方法实现对AR模型的参数估计。2. 实现AR模型参数的自适应估计二、 设计原理与方法1. 利用维纳预测方法来估计AR模型的参数实验1中如果已知s(n)，维纳滤波也就没有多少意义了。因此，实验一纯粹是为了理解维纳滤波原理而设计的。下面我们考虑利用维纳预测方法来估计AR模型的参数。 假定s(n)是一个p阶AR模型，即 (3-1) 其中w(n)是均值为零，方差等于的高斯白噪声。在已知准确自相关函数 的情况下，由下面Yule-Walker方程可以得到AR模型参数和 (3-2) 其中为的自相关矩阵，其意义类似于(1-9)式，只是将N换成, 换成而已，A为的系数列向量，定义为 (3-3) 为的单位列向量，除第一个元素等于1外，其余元素均为零，即