精选优质文档-倾情为你奉上题目：（递推增广最小二乘法）考虑如下系统：式中，为方差为0.1的白噪声。取初值、。选择方差为1的白噪声作为输入信号，采用RELS法进行参数估计。何为递推增广最小二乘法？原理？在CARMA模型中在式子中与前两种方法不同的是，在这里噪声为有色噪声，即也就是说我们要估计的参数又多了噪声中的参数。比原来的估计矩阵又多了参数故称作递推增广最小二乘法。究其原理我认为仅仅是在递推最小二乘法的计算原理的基础上增加了一个方程来计算噪声：Matlab代码如下：clear allclose allL=1000; %仿真长度uk=zeros(4,1); %输入初值：uk(i)表示u(k-i)yk=zeros(2,1); %输出初值xik=zeros(2,1);%噪声的初值u=randn(L,1); %输入采用白噪声序列xiek=zeros(2,1);%噪声的给定初值xi=sqrt(0.1)*randn(L,1); %方差为0.1的白噪声序列theta=-1.5
