精选优质文档-倾情为你奉上STATA 回归估计常见问题及解决方法一、多重共线问题/多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质，但会使得对系数的估计变得不准确。/Stata检查是否存在多重共线的方法：estat vif/VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为，最大的VIF不超过10，则不存在明显的多重共线性。/*解决办法：1.如果只关心方程的预测能力，则在整个方程显著的条件下，可以不必关心具体的回归系数。2.增加样本容量，剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。3.对于时间序列样本，通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。4.岭回归方法。二、序列相关问题/*Stata检查是否存在序列相关的方法：1.画图在做完回归之后，先生成残差项escatter e L.e2.BG检验estat bgodfrey（默认滞后阶数为1）3.Ljung-Box Q检验eg: reg y x1 x2 x3predict e,reswntestq e3.DW检验estat
