1、2015 年云南省期货从业资格：资产配置的功能考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货交易所公司化的原因有（）。A提高交易所的管理效率B可以向其他投资者融资C解决会员制交易所管理动力不足的问题D获得结算职能，保证合约履行 2、下面对远期外汇交易表述正确的有_。A一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成B交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活C远期交易的价格具有公开性D远期交易的流动性低，且面临对方违约风险3、某期货公司 2009 年 2 月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司董事长受到中国证监会的行政
2、处罚。后该期货公司被另一证券公司投资控股，原期货公司董事长、总经理均被证券公司人员所取代，原期货公司副总经理仍任原职，整改完成后，经证监会检验合格，2010 年 4 月，新期货公司欲申请金融期货结算业务资格，除其他条件之外，是否会受到原期货公司严重违规事件的影响而不予批准_A不受影响，应当予以批准B受影响，应当不予批准C受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制 4、期货交易的目的是_。A获得利息、股息等收入B资本利得C规避风险D获取投机利润5、在正向市场中，如果行情上涨，则_合约的价格可能上升得更多。A：远期
3、月份B：近期月份C：中期月份D：采用金字塔式方法买入的 6、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。A分类B流动性C帐龄D可回收性 7、期货公司不得向客户做获利（）；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或者共担风险。A说明B提示C保证D预测 8、下列关于期权权利金的描述，不正确的是_。A期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量B期权的权利金又称为权价、期权费、保险费C期权的权利金主要由内涵价值和时间价值两部分组成D时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润 9、以下指标中属于空头市场的是_。ADIF 和 DEA 为正值BDIF 和 DEA 为负值C短期 RSI 小于长期 RSID短期 RS
4、I 大于长期 PSI 10、上海期货交易所交易的品种包括（）。A燃料油B黄金C铜D天然橡胶11、假定投资者 6 月份有 300 万资金，拟买入 A、 B、C 三种股票，每种股票投资 100 万，如果 6 月份相应的期货指数为 1 500 点，每点 100 元，三种股票的 系数分别为 3、2.6、 1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约_份。A192B96C48D24 12、证券公司出现下列_情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公司的介绍业务关系。A证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害客户合法权益B证券公司介绍业务人外的其他业务涉嫌违法违
5、规或者出现重大风险被暂停、限制业务或者撤销业务资格C证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行D证券公司的股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续经营要求或者出现重大经营风险 13、猪肉的供给价格在一定时期内是固定的，其供给曲线是一条与纵轴平行的直线，这个时期的价格主要由决定A：替代品B：供给C：需求D：价格14、某日，铜合约的收盘价是 17210 元/吨，结算价为 17240 元/ 吨，该合约的每日最大波动幅度为 3%，最小变动价位为 10 元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是_元/吨，跌停价格是_元/吨。_A16757；16520
6、B17760 ；16720C17822 ；17050D18020；17560 15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属（）。A期货交易所B中国证监会C期货投资者保障基金D风险准备金 16、对期货投资基金监管所要达到的目标包括_。A提高期货投资基金效率B维护期货市场的正常秩序C保障投资者的权益D实现公平竞争 17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 15500 元/吨，买入价格为 15510 元/吨，前一成交价为 15490 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为 _元/ 吨。A：15505B：15490C：15500D：15510 18、下列关于期货居间人的说法，正确的
7、有_。A居间人隶属于期货公司B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 19、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。A高级管理人员B业务部门负责人C开户经办人D客户 20、证券公司应当每_向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A：1 个月B：3 个月C：半年D：1 年 21、就是技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格A：市场信息B：公共信息C：全部信息D：干扰信息 22、以下期货合约中，每日价格最大波动限制相同的有_。A大连商品交易所大豆期货合约B郑州商品交易所小麦期货合约
8、C上海期货交易所阴极铜标准合约D上海期货交易所天然橡胶期货合约23、2008 年 9 月 20 日，某投资者以 120 点的权利金买入一张 9 月份到期、执行价格为 10200 点的恒生指数看跌期权，同时又以 150 点的权利金卖出一张 9月份到期、执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用) 是_点。A160B170C180D190 24、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。A拟迁入地中国证监会派出机构B拟迁出地中国证监会派出机构C中国期货业协会D中国证监会25、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履
9、行职责的，期货公司可以按照（）等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责，并自作出决定之日起 3 个工作日内向中国证监会及其派出机构报告。A中国证监会有关法规B中国期货业协会的自律规则C中国期货业协会的章程D公司章程二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。A撤销其部分期货业务许可B责令停业整顿C关闭其分支机构D指定其他机构托
10、管或者接管 2、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。期货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以（）代为承担违约责任，以及采取其他相关措施。A银行贷款B结算担保金C风险准备金D自有资金3、以下指标中属于空头市场的是.A：DIF 和 DEA 为正值B：DIF 和 DEA 为负值C：短期 RS1 小于长期 RSID：短期 RS1 大于长期 RSI 4、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的进行监督检查的期货公司高级管理人员A：合法性B：风险管理状况C：合法合规性D：风险性5、期权的基本交易策略包括A：买进看涨期权B：卖出看涨期权C：买进看跌期权D：卖出看跌期权 6
11、、期货从业人员在执业过程中应当_。A诚实守信B勤勉尽责C坚持公平、公开、公正原则D保守投资者商业秘密 7、首席风险官发现期货公司有_等情形的，应当立即向公司住所地中国证监会派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。A期货公司交易设备落后，交易速度较慢B股东干预期货公司正常经营的C涉嫌占用、挪用客户保证金等侵害客户权益的D期货公司净资本无法持续达到监管标准的 8、2007 年 6 月 20 日，某期货公司挪用客户保证金 3 亿元。截至 2008 年 9 月，该期货公司已将前述保证金偿还，如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问题，下列表述正确的是_。A首席风险官应当向中国期货业协会报告B首席风险
12、官应当向董事会报告C首席风险官应当向公司控股股东单位报告D首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告 9、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A3B5C7D15 10、需要在“股指期货自然人投资者适当性综合评估表”上签字或者盖章的人员有（）。A中金所工作人员B期货公司会员高级管理人员或授权人员C业务部门负责人、营业部负责人、评估复核人、开户经办人、客户开发责任人D投资者11、下面关于基差交易的说法正确的有_。A买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协
13、商同意的的基差来确定的B基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的C基差交易是期货交易中较高层次的交易方式D通过基差交易可以实现完全的套期保值 12、期货交易形成的价格具有的特点，A：预期性B：连续性C：公开性D：权威性 13、关于趋势线的说法，正确的是_。A趋势线被突破后，说明价格走势可能会改变B趋势线延续时间越长，有效性就越强C上升趋势性起阻力作用D下降趋势性起支撑作用14、下列金融期货合约中，由 CBOT 推出的有_。A3 个月欧洲美元定期存款合约B美国长期国债期货合约C政府国民抵押协会抵押凭证DDJIA 指数期货合约 15、下列关于商品基金的说法，正确的有。A：专注于投资期货和期权合约B
14、：是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司C：既可以做多也可以做空D：商品基金经理管理商品基金 16、期货行情主要通过反映出来.A：期货行情表B：期货合约价格走势C：期货行情图D：合约成交量走势 17、9 月 30 日，10 月份某商品交易所的小麦期货价格为 5000 元吨，该现货市场上的价格为 4900 元吨，期货价格比现货价格高 100 元吨。套利者对此进行分析后估算出持仓费约为每吨 30 元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照 4900 元吨的价格买人小麦现货，同时该期货市场以 5000 元吨的价格卖出小麦期货合约。然后一直持有到交割。该套利者可将之前买人的小麦用
15、于期货市场上的交割，这样的话，赚取的价差为。A：100 元吨B：200 元吨C：300 元吨D：400 元吨 18、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由国务院期货监督管理机构会同_制定。A：期货交易所B：中国证监会C：中国人民银行D：国务院财政部门 19、以下构成跨期套利的有_。A买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货B买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出上海期交所 6 月铜期货C买入伦敦金属交易所 5 月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货D卖出伦敦金属交易所 5 月铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月铜期货 20、期货从业人员
16、违法违规的，中国证监会依法给予行政处罚。但因被迫执行违法违规指令而按照期货从业人员管理办法第 19 条第 2 款的规定履行了报告义务的，可以（）处罚。A加重B从轻C减轻D免予行政 21、以下说法正确的是_。A证券市场的基本职能是资源配置和风险定价B期货市场的基本功能是规避风险和发现价格C证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润D证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场 22、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有_。A权利金B每日价幅限制C执行价格D合约到期日23、期货交易管理条例所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作为实行_的金融期货交易所的结算会员，依据本办法规定从事的结算业务活动。A：会员统一结算制度B：每日无负债结算制度C：会员分级结算制度D：保证金结算制度 24、所有下列因素除_以外都会使需求曲线移动。A：购买者(消费者) 收入变化B：商品价格下降C：相关商品价格下降D：消费偏好变化25、关于现货交易和期货交易对象的说法，正确的有_。A现货交易涵盖了全部实物商品B期货合约所指的标的物是特定类别的商品C有商品就有相应的现货交易D几乎所有的商品都能够成为期货交易的品种
