1、2016 年下半年台湾省期货从业资格：外汇衍生品考试试卷一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货投资方案的基本内容有两部分：分析预测和A：风险识别B：风险控制C：交易计划D：操作策略 2、下面关于期现套利的说法中，错误的是A：正向期现套利，即在买入现货的同时卖出同等数量的期货，等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利B：当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”C：反向期现套利比较适合商品的生产厂家和贸易中间商D：反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为3、期货交易所由若干股
2、东共同出资组建，且以营利为目的。A：合伙制B：合作制C：会员制D：公司制 4、在货币市场上，债务凭证的期限通常不超过_个月。A3B6C9D125、是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。A：持仓量B：持仓限额C：仓单D：平仓 6、期货交易中最常见、最需要重视的一种风险是。A：信用风险B：市场风险C：流动性风险D：操作风险 7、期货从业人员执业行为准则(修订)规定，期货从业人员在执业过程中应当对_高度负责，诚实守信，恪尽职守，珍惜、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A期货交易各方B中国期货业协会C中国证监会D所在期货经营机构 8、有权管理期货从业人员的单位有_。A中国证监会派
3、出机构B期货保证金安全存管监控机构C中国期货业协会D中国证监会 9、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不正确的是（）。A因故可以委托其他理事代为出席B应明确授权范围C每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议D可以采用口头委托的形式 10、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，期货公司（）。A不承担责任B承担次要赔偿责任C承担主要赔偿责任，最高不超过 80%D全部承担赔偿责任11、下列关于国际期货市场发展的说法中，不正确的是。A：在期货市场发展过程中，各个期货品种、各个市场相互促进，共
4、同发展B：目前已经出现了天气期货、GDP 指数期货、房地产指数期货等期货品种C：国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程D：金融期货后来居上，期货期权方兴未艾 12、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处（）万元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A3 万B5 万C10 万D15 万 13、根据期货公司风险监管指标管理试行办法规定，下列不属于期货公司对风险进行调整的依据的是_A：分类B：流动性C：净资产总额D：可回收性14、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当取得资格A：证券经纪业务B：期货经纪业务C：金融期货经纪
5、业务D：商品期货经纪业务 15、期货公司营业部变更营业场所的，期货公司应当向营业部所在地的中国证监会派出机构提交变更营业部营业场所A：通知书B：说明书C：计划书D：申请书 16、在下列（）情况下，期货交易所应当召开临时会员大会。A会员理事不足期货交易所章程所规定人数的 1/3B1/3 以上会员联名提议C理事长认为必要D2/3 以上理事联名提议 17、下列选项中，不是会员制期货交易所章程所必须载明的是（）。A会员资格及其管理办法B会员的权利和义务C对会员的奖励办法D对会员的纪律处分 18、当市场情况如下图所示时，下列说法正确的有（）。A图表明市场由反向市场转向正向市场B此图表明市场上基差走强C在
6、 t1 时刻市场上现货价格高于期货价格D在 t2 时刻市场上现货价格高于期货价格 19、下列关于买进套利的说法，正确的是_。A套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小B套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约C若不同交割月的期货价格均下降且价差减小，则获利D若不同交割月的期货价格均上升且价差变大，则获利 20、2008 年 A 期货交易所的手续费收入为 2000 万元，那么该交易所应提取的风险准备金是（）。A500 万元B400 万元C300 万元D200 万元 21、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是_。A促进本国经济国际化B利用期货价格信号，组织安排现货生产C为政府制定宏观经济政策
7、提供参考D有助于市场经济体系的建立与完善 22、标准仓单充抵保证金的，期货交易所以充抵日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准计算价值。A：前一交易日B：当日C：下一交易日D：次日23、期货公司（）时，必须向住所地的中国证监会派出机构提交申请材料。A变更住所B变更注册资本C变更法定代表人D在异地设立营业部 24、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有_。A道琼斯指数BNYSE 指数C金融时报 30 指数DDAX 指数25、某加工商在 2004 年 3 月 1 日，打算购买 CBOT 玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为 250 美分的看跌期权，权利金为 11 美元，同时他又卖
8、出敲定价格为 280 美分的看跌期权，权利金为 14 美元，则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为_A：250B：277C：280D：253二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货公司实际控制人出现下列_情形的，期货公司及其实际控制人应当在 5日内向期货公司住所地的中国证监会派出机构提交书面报告。A质押所持有的期货公司股权B被撤销C变更名称D涉嫌严重违法违规经营，被有关机关调查、采取强制措施 2、下列_的结算机构是设立在期货交易所内的内部机构。A大连商
9、品交易所B纽约期货交易所C伦敦金属交易所D芝加哥商业交易所3、期货公司或者其分支机构有下列情形的，国务院期货监督管理机构应当依法办理期货业务许可证注销手续A：成立后无正当理由超过 2 个月未开始营业B：营业执照被公司登记机关依法注销C：主动提出注销申请D：被国务院期货监督管理机构行政处罚两次以上 4、期货公司首席风险官向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告，其内容包括_。A所做的尽职调查B期货公司内部控制状况C提出的整改意见D期货公司整改效果5、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其_。A书面警示B行政处罚C公开谴责D通报批评 6、有根据认为会员或者客户违反期
10、货交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，期货交易所可以对该会员或者客户采取下列（）临时处置措施。A限制入金B限制出金C限制开仓D提高保证金标准 7、下列哪些情况将有利于促使本国货币升值？（）A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率 8、在期货市场中，套利者关心和研究的只是_。A单一合约的涨跌B不同合约之间的价差C不同合约的绝对价格D单一合约的价格 9、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是_。A有广度的B窄的C缺乏深度的D有深度的 10、期货市场的作用有_。A锁定生产成本，实现预期利润B利用期货
11、价格信号安排生产经营活动C提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济D为政府制定宏观政策提供参考依据11、期货公司执行非委托人的交易指令造成客户损失，（）。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非委托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非委托人承担连带责任 12、在 8 月和 12 月黄金期货价格分别为 962 美元/盎司、1000 美元/ 盎司时，某套利者下达“卖出 8 月黄金期货，同时买入 12 月黄金期货，价差为 11 美元/盎司”的限价指令，可能成交的价差为_美元盎司。A11.00B10.98C11.10D10.88 13、期货公司有下列（）欺诈客户行
12、为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。A向客户做获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的B在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的C不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的D隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的14、以下属于 CPO 在投资管理方面职责的有_。A制定投资目标B设计交易程序C确定投资组合中投资品种的范围D对 CTA 投资风险的监控 15、一个完整的
13、套利方案所包含的主要要素有A：建仓对象B：建仓时点C：建仓价差D：目标价位与止损点及预期收益率估算 16、下列属于影响天然橡胶价格因素的有_。A季节变化B政治因素C库存D外汇 17、价格形态的主要类型有_。A持续整理形态B持续突破形态C反转整理形态D反转突破形态 18、某工厂预期半年后须买人燃油 126000 加仑，目前价格为$0.8935加仑，该工厂买人燃油期约，成交价为$0.8955/加仑，半年后，以 $0.8923/加仑购人燃油，并以$0.8950/加仑平仓，则净进货成本每加仑为_A：$0.8928B：$0.8918C：$0.894D：$0.8935 19、期货公司在开展期货投资咨询服务
14、时，不得从事的行为有。A：向客户作获利保证B：与客户约定分享收益C：利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格D：以公司名义收取服务报酬 20、在国际糖期货市场上，最有影响力的期货交易所是_。A芝加哥期货交易所B纽约期货交易所C伦敦国际金融期货期权交易所D新加坡期货交易所 21、申请财务负责人任职资格所需提交的申请材料不包括_。A申请书B任职资格申请表C期货从业人员资格证书D2 名推荐人的书面推荐意见 22、国内生产总值是指_A：一个国家所有常住单位在一定时期内收入初次分配的最终结果B：所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值扣除同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额C：所有常住单
15、位在一定时期内生产的全部货物和服务价值扣除折旧D：国民生产总值加上国外净要素收入23、套利交易在期货市场起着独特的作用，其包括_。A为交易者提供风险对冲的机会B增加市场流动性C有助于价格恢复到正常水平D有助于投机者平均收益的提高 24、某多头套期保值者，用七月大豆期货保值，入市成交价为 2000 元/吨; 一个月后，该保值者完成现货交易，价格为 2060 元/吨。同时将期货合约以 2100 元/吨平仓，如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则应该保值者现货交易的实际价格是_A：2040 元/吨B：2060 元/吨C：1940 元/吨D：1960 元/吨25、交易手续费过高会_。A增加期货市场的交易成本B扩大无套利区间C降低市场的交易量D不利于市场的活跃
