1、2016 年下半年西藏期货从业资格：利率期货及其价格影响因素模拟试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、净资本的计算公式为（）。A净资本= 净资产-资产调整值+负债调整值-/+ 其他调整项B净资本 =净资产- 资产调整值+ 负债调整值-客户未足额追加的保证金 -/+其他调整项C净资本 =净资产+资产调整值 +负债调整值-客户未足额追加的保证金 -/+其他调整项D净资本= 净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-/+其他调整项 2、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过_手段来
2、实现套期保值的目的。A出售远期合约B买入期货合约C买入看跌期权D买入看涨期权3、通常将合约持有几天、几周甚至几个月，待价格变至对其有利时再将合约对冲。A：长线交易者B：短线交易者C：当日交易者D：抢帽子者 4、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。A供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿B供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件C供应商必须经国务院期货监督管理机构指定D供应商应在中国期货业协会注册5、期货公司会员单位应当完善（），为投资者提供合理的投诉渠道，告知投诉的途径、方法和程序，妥善处理纠纷。A交易程序规定B客户纠纷处理机制C客户投诉
3、管理机制D客户效益机制 6、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括_等。A小麦B豆粕C天然橡胶D绿豆 7、关于股指期货投资者的义务，下列说法错误的是_。A投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求B投资者应当遵守“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任C投资者可以以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担股指期货交易履约责任D投资者应当通过正当途径维护自身合法权益 8、下列不属于基本分析特点的是_。A研究的是价格变动的根本原因B主要分析价格变动的短期趋势C依靠图形或图表进行分析D认为历史会重演 9、下列关于会员制期货交易所理事因故不能出席理事会会议的说法，不
4、正确的是（）。A因故可以委托其他理事代为出席B应明确授权范围C每位理事只能接受一位理事的委托代为出席理事会会议D可以采用口头委托的形式 10、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下_原则。A在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓B在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓C持仓的增加应渐次增加D持仓的增加应渐次递减11、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A1 年内B6 个月内C3 年内或永久性D永久性 12、期货公司制定投资者适当性标准的实施方案后，报_备案。A中金所B中国证监会C公司所在地中国证监
5、会派出机构D中国期货业协会 13、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收入，单处或者并处 3 万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处（）元以下罚款。A3 万B5 万C10 万D20 万14、某机构打算用 3 个月后到期的 1 000 万资金购买等金额的 A、 B、C 三种股票，现在这三种股票的价格分别为 20 元、25 元、60 元，由于担心股价上涨。则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为 2 500 点，每点乘数为 100 元，A、B、C 三种股票的
6、系数分别为 0.9、1.1 和 1.3。则该机构需要买进期指合约_份。A44B36C40D52 15、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是_。A会员均具有与期货交易所进行结算的资格B会员由期货公司组成C期货交易所对会员结算D会员对其受托的客户结算 16、期货公司调整高级管理人员职责分工的，应当在个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A：5B：10C：20D：30 17、取得金融期货结算业务资格的期货公司在终止金融期货结算业务前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的_和其他资产。A开户费B手续费C保证金D管理费 18、期货市场最基本的主体是，他们是利益与风险的直接承受者。A
7、：期货交易者B：期货交易所C：期货公司D：期货结算所 19、区间预测就是在给定显著性水平 的条件下，找到一个区间(T1,T2),使对应于特定 x0 的 y0 包含在这个区间(T1,T2) 的概率为A：B：1-C： /2D：1- /2 20、在我国申请设立期货公司，要求主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近（）无重大违法违规记录。A1 年B2 年C3 年D5 年 21、原先 1 美元兑换 102.25 日元，现在 1 美元兑换 101.25 日元，则（）。A美元贬值B日元贬值C对美元而言是直接标价法D对日元而言是直接标价法 22、下列说法中，正确的是（）。A现货交易的目的一般不是
8、为了获得实物商品B并不是所有商品都能够成为期货交易的品种C期货交易不受时空限制，交易灵活方便D期货交易中，商流与物流在时空上基本是统一的23、某投机者决定做小麦期货合约的投机交易，并确定其最大损失额为 50 元吨。他在以 2 550 元吨买入 20 手合约后，又下达了一个卖出的止损指令，根据他确定的最大损失额，卖出的止损价格应定为。A：2 600 元吨B：2 500 元吨C：2 450 元吨D：2 550 元吨 24、6 月 5 日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约 40 手，成交价为 2220 元/吨，当日结算价格为 2230 元/吨，交易保证金比例为 5%，则该客户当天须缴纳的
9、保证金为_A：44600 元B：22200 元C：44400 元D：22300 元25、期货投资者保障基金的后续资金来源包括，期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的（）的比例缴纳。A百分之五至十B万分之五至十C百万分之五至十D千万分之五至十二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A收付、存取期货保证金B代理客户从事期货交易C将客户介绍给期货公司D划转期货保证金 2、关于期货公司拟解聘首席风险官
10、，下列说法正确的有（）。A期货公司应有正当理由B期货公司可以无理由C期货公司应向中国证监会派出机构报告D期货公司应向中国证监会报告3、全面结算会员期货公司和非结算会员在结算协议中约定全面结算会员期货公司的期货保证金账户中非结算会员结算准备金最低余额的，应当符合_的有关规定。A中国证监会B中国银监会C期货交易所D中国期货业协会 4、出现下列（）情况，期货交易所可以宣布进入异常情况。A 发生自然灾害等不可抗力B交易所会员的结算保证金严重不足，又未及时追加，并牵扯到众多会员的结算安全C某合约同方向连续出现涨跌停板，采取相应措施后仍未化解风险D某会员空头仓位存在交割违约风险，在努力寻求仓单过程中成效不
11、大5、证券公司应当每（）向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A1 个月B3 个月C半年D1 年 6、期货从业人员出现以下（）情况时，机构应在 10 个工作日内向中国期货业协会报告。A期货从业人员被解聘B期货从业人员死亡C期货从业人员辞职、退休D期货从业人员在执行职务中有违反法律、法规、规章以及中国证监会有关规定的行为 7、股票指数期货交易的特点有_。A以现金交收和结算B以小搏大C套期保值D投机 8、A 市 B 区的段誉与 C 市 D 区的杨过于 2008 年 1 月 20 号签定了一份期货合同，约定五个工作日后于 A 市 C 区履行合同。到期后杨过不履行合同，段誉欲通过法律途径维护自己的合法
12、权益，下列（）法院具有管辖权。AA 市 B 区人民法院BA 市 C 区人民法院CC 市中级人民法院DA 市中级人民法院 9、期货投资基金行业中的参与者有_。A商品基金经理B托管者C商品交易顾问D期货佣金商 10、期货投资基金的类型有_。A公募期货基金B私募期货基金C个人管理期货账户D集体管理期货账户11、作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如_等做出决议。A修改公司章程B决定公司的经营方针和投资计划C拟定公司基本管理制度D增加或减少注册资本 12、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有_。A采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险B套期
13、保值交易头寸实行审批制，其持仓也受持仓限量的限制C同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额D会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的，不得同方向开仓交易 13、下列对买进看涨期权交易的分析正确的是_。A平仓收益-权利金卖出价-买入价B履约收益-标的物价格-执行价格-权利金C最大损失是全部权利金，不需要交保证金D随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨14、期货交易所不得从事（）。A信托投资B股票交易C非自用不动产投资D间接参与期货交易 15、期货公司为债务人的，下列关于人民法院保全或执行的陈述，正确的有_。A不得冻结、划拨专用结算账户中最低限额的结算准备金
14、B可以冻结、划拨保证金账户中属于期货公司的自有资金C期货公司已经结清所有持仓并清偿客户资金的，可以冻结划拨其结算准备金D不得冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金 16、全球最主要的利率期货交易所包括_。A芝加哥期货交易所B欧洲期货交易所C泛欧交易所D纽约商业交易所 17、期货市场在微观经济中的作用主要包括_。A锁定生产成本，实现预期利润B利用期货价格信号，组织安排现货生产C期货市场拓展现货销售和采购渠道D有助于市场经济体系的建立与完善 18、期货市场上的套期保值最基本的操作方式有_。A交叉套期保值B相同或相近月份套期保值C买入套期保值D卖出套期保值 19、关于投资者交易编码制度，下列表述
15、中正确的是（）。A经纪公司不得混码交易B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易结果C期货经纪公司注销交易编码，应向期货交易所备案D经纪公司应按照证监会规定的编码规则为投资者分配交易编码 20、在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法为_。A闪电图BK 线图C分时图D竹线图 21、期货公司违反股指期货投资者适当性制度的，交易所可以对其采取的处理措施包括_。A责令整改B暂停受理申请开立新的交易编码C暂停或者限制业务D调整或者取消会员资格 22、下列关于风险准备金制度的说法，正确的有_。A风险准备金制度是指期货交易所从收取的期货保证金中提取一定比例的资金，作为
16、确保交易所担保履约的备付金的制度B风险准备金的收取目的是为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因不可预见风险带来的损失C期货交易所应当按照手续费收入的 20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储D期货交易所可以根据业务规模、发展计划以及潜在的风险决定风险准备金的规模23、期货公司停业的，应当向中国证监会提交下列（）申请材料。A停业申请书B停业决议文件C关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告D中国证监会规定的其他材料 24、下列关于持续整理形态的说法，正确的是。A：对称三角形大多发生在一个大趋势进行的途中，它表示原有的趋势暂时处于休整阶段，之后还要随着原趋势的方向继续行动B：上升三角形是对称三角形的变形体C：与对称三角形的区别是：上升三角形的上面的直线是水平的而非向下倾斜；上升三角形有更强烈的上升意识，多方比空方更为积极D：下降三角形也是对称三角形的变形体，同上升三角形正好相反。与对称三角形的区别是：下降三角形的下边线是水平的而非向上倾斜；下降三角形有更强烈的下降意识，卖方比买方更为积极主动25、下列表示基差走强的图示有（）A.B.C.D.
