精选优质文档-倾情为你奉上实验报告七 (G)ARCH模型在金融数据中的应用一. 实验目的理解自回归异方差（ARCH）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。了解（G）ARCH模型的各种不同类型，如GARCH-M模型，EGARCH模型和TARCH模型。掌握对（G）ARCH模型的识别、估计及如何运用Eviews软件在实证研究中实现。二. 实验步骤(一) 沪深股市收益率的波动性研究1. 描述性统计(1) 数据选取与导入本实验选取中国上海证券市场A股成分指数上证180和深圳证券市场A股成分指数深证300作为研究对象。分别从财经网站上下载了2010年5月4号到2016年4月19号这将近6年的上证180和深证300的每日收盘价，共1448个。其中，上证180指数的日收盘价以下记为sh，深证300指数的日收盘价以下记为sz。将下载的数据导入Eviews。(2) 生成收益率的数据列在Eviews的命令窗口中输入“genr rh=log(sh/sh(-1)”，生成上证180指数的日收益率序列，记为rh；输入“genr rz=log(sz/sz(-1
