外汇估值方法(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1. NPVR: NPV and Reval Rates Upload 程序功能说明：NPVR根据CPPR表中CCY和VDATE，计算NPV rates, Discount Factors 和 Revaluation Rates。计算结果保存在NPVR表中。NPVR可支持三种估值的计算方法。 方法一：RevaluationNPVR根据REVP表的市场汇率用插值法计算CPPR表中每个货币在相应起息日对本币的汇率。计算结果保存在NPVR. CCYREVALRATE和NPVR. CTRREVALRATE字段。 插值公式： Revaluation Rate = VdateP 代表CPPR表中每个货币的起息日 VdateL 代表REVP表中日期小于Vdatep的日期 VdateU 代表REVP表中日期大于 Vdatep的日期 RateU 代表RE