1、2016 年上半年江苏省期货从业资格：期货套利交易考试试卷一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000 元价格卖出白糖合约 10 手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金 3000 元。次日，该白糖合约价格下跌至 600 元，交易员小王自作主张卖出 5 手白糖合约，将透支的 3000 元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 假设丁某将期货公司作为被告向法院提起
2、诉讼，在诉讼过程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。A支持丁某的主张B支持期货公司的主张C亲自重新调取证据D根据现有材料综合判断 2、以下情况发生时，可以减轻期货公司因进行混码交易所应承担的责任A：客户存在过错B：客户交易指令未指明有效期限C：期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令人市交易D：客户交易指令未指明成交价格和开仓方向3、现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照_进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。A交易所公布的交割结算价B现货市场收盘价C现货市场结算价D合约到期日收
3、盘价 4、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的_。A风险价值B时间价值C历史价值D现时价值5、BO11 指标是根据统计学中的_原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。A：正态分布B：标准差C：方差D：协方差 6、沪深 300 股指期货以期货合约最后小时成交量加权平均价作为当日结算价。A：1B：2C：3D：4 7、期货公司申请设立营业部，应当向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交相关材料，下列选项中不属于应提交的材料的是A：设立营业部申请书B：拟设立营业部的决议文件C：申请日前 2 个月月末的风险监管报表D：拟任用从业人员名册、期
4、货从业人员资格证书复印件 8、下列_期货品种采用的是集中交割方式。A阴极铜B优质强筋小麦CPTAD玉米 9、若需求曲线为正双曲线，则商品价格的下降将引起买者在商品上的总花费_A：增加B：减少C：不变D：上述均可能 10、某多头套期保值者，用 7 月大豆期货保值，入市成交价为 2000 元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为 2060 元/吨，同时将期货合约以 2100元/吨平仓。如果该多头套保值者正好实现了完全保护，则应该保值者现货交易的实际价格是_。A2040 元/吨B2060 元/吨C1940 元/吨D1960 元/吨11、在期货交易中，应当提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员以排挤
5、竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A期货公司规定B交易所规定C中国证监会规定D经营成本或行业自律标准 12、（）应当对期货市场客户开户实行监督管理。A中国证监会B期货公司C监控中心D期货业协会 13、我国的黄大豆期货合约在_进行交易。A郑州商品交易所B上海期货交易所C大连商品交易所D中国金融期货交易所14、李某是 A 期货公司的客户。某日，李某收到 A 期货公司的通知，告诉李某由于近段时间期货价格大跌，其期货保证金已经不足，应当在通知时间内追加保证金，李某未加以理睬。根据此情况，A 期货公司应当相应（）。A调减注册资本B增加净资本C调减净资本D增加流动负债 15、根据期货从业人员管理办法，通
6、过从业资格考试的人员将取得_颁发的从业资格考试证明。A中国证监会B中国期货业协会C中国证券业协会D各期货公司 16、下列关于期货交易结算所的论述，正确的有_。A结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建B所有的期货交易都必须通过结算会员由结算机构进行，而不是由交易双方直接交割清算C结算所通常采取公司制D结算所实行无负债的每周结算制度 17、在期货监管机构、自律机构以及其他承担期货监管职能的专业监管岗位任职（）年以上的人员，申请期货公司高级管理人员任职资格的，可以免试取得期货从业人员资格。A3B5C8D10 18、是指对某一品种或某一因素进行全面、系统、深入的分析
7、，内容明显较评论详尽和深入A：分析报告B：策略报告C：评论报告D：深度研究报告 19、_来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险 20、期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构提交工作报告，按照规定，应_。A在每月结束之日起 5 个工作日内提交月度工作报告B在每季度结束之日起 10 个工作日内提交季度工作报告C在每季度结束之日起 20 个工作日内提交季度工作报告D在每半年度结束之日起 30 个工作日内提交半年度工作报告 21、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取
8、以下（）监管措施。A责令限期整改B监管谈话C出具警示函D责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系 22、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A非结算会员名单及其变化情况B金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况23、_被称为期货交易的“杠杆机制”。A期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓B期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任C期货交易在每个交易日结束后对当天盈亏状况进行结算D期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资 24、在_的情况下，
9、买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。A基差从-20 元/吨变为-30 元/吨B基差从 20 元/吨变为 30 元/吨C基差从 -40 元/吨变为-30 元/吨D基差从 40 元/吨变为 30 元/吨25、（）表明在近日内市场交易资金的增减状况。A市场资金总量变动率B市场资金集中度C现价期价偏离率D期货价格变动率二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、下列关于商品基金的说法，正确的有_。A是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司B专注于投资期货和期
10、权合约C既可以做多也可以做空D商品基金经理(CP 实际管理商品基金的资金和账户 2、某期货公司任用无从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以采取以下措施A：责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 3 倍以下的罚款B：没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款C：情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证D：对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处 1 万元以上 5万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格3、3 月初，我国某铝型材厂计划三个月后购进 500 吨铝锭，欲利用铝期货进行套期保
11、值，具体操作是_。A交易数量为 100 手铝期货合约B买入铝期货合约C交易数量为 50 手铝期货合约D卖出铝期货合约 4、在不可控风险中，宏观环境变化的风险主要由_变动引起。A不可抗力的自然因素B政治因素C政策因素D社会因素5、国务院期货监督管理机构负责（）。A制定期货交易所的管理办法B审批设立期货交易所C任免期货交易所负责人D设计期货合约 6、期货行业协会属于非营利的自律组织，其成立条件包括_。A围绕保护客户权益这个宗旨采取相关的管理措施和管理手段B协会资金实行自行资助形式，由期货行业自身解决C协会的财务管理应该保密D会员要交纳会费，遵守协会规则，确保协会正常运行 7、有下列（）行为之一的，
12、中国证监会根据期货交易管理条例第七十条的规定处罚。A在办理从业资格申请过程中弄虚作假B任用无从业资格的人员从事期货业务C期货从业人员受到机构处分，机构未在作出处分决定之日起 10 个工作日内向协会报告D在协会对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查时，期货从业人员及其所在机构未予以配合 8、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是_。A供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿B供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件C供应商必须经国务院期货监督管理机构指定D供应商应在中国期货业协会注册 9、期货公司交易、结算、财务业务的办理应当坚持_原则。A相
13、同部门的不同人员分开办理B不同部门和人员分开办理C所有部门统一办理D相同部门的人员统一办理 10、某玉米看涨期权合约中的执行价格为 3.50 美元/蒲式耳，而当时玉米期货合约价格为 3.60 美元/蒲式耳，则该期权肯定为_。A实值期权B虚值期权C两平期权D欧式期权11、下列不属于我国期货投资咨询人员的主要职能的是_A：分析预测期货合约或期货合约问价差变化的未来走势B：为投资者的投资决策过程提供分析、预测、建议等服务C：拟上市公司的辅导D：为国民经济战略部署和政府决策提供依据，服务实体经济 12、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，_。A客户有权不予认可B客户可以予以追认C非受托人承担赔
14、偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任 13、依我国期货交易法令之规定，期货结算机构之业务委员会之成员至少应有多少比例系其结算会员？A：二分之一B：三分之一C：四分之一D：五分之一14、出现情形之一的，交易所有权约见指定的会员高管人员谈话提醒风险，或者要求会员报告情况。A：会员或者客户持仓异常B：交易所接到涉及会员或者客户的投诉C：期货价格出现异常D：会员资金异常 15、目前，在我国期货市场上市交易的商品期货合约包括_。A豆粕期货合约B生铁期货合约CPTA 期货合约D小麦期货合约 16、期货经纪公司总经理应当具备的条件包括（）。A身体状况良好B诚实信用，勤
15、勉尽责，具有良好的职业道德C有相应的经济或者管理工作经验D 取得证券从业人员资格 17、期货价格真实地反映供求及价格变动趋势，具有较强的预期性、连续性和公开性，所以在期货交易发达的国家，期货价格被视为一种_。A权威价格B指导价格C现货价格D参考价格 18、下列属于期货交易管理条例规定的交易主体的是（）。A甲为个体工商户B乙为某家庭联产承包户C丙为某上市公司D丁为某国有公司 19、银行业金融机构从事_业务的资格，经国务院银行业监督管理机构审核同意后，由国务院期货监督管理机构批准。A期货经纪B期货保证金存管C期货结算D为期货公司融资 20、期货公司私下对冲，与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，
16、_。A期货公司与客户均有过错的，应根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任B期货公司应赔偿由此给客户造成的经济损失C客户的交易损失自行承担D应当认定为无效 21、在规定交割期限内，构成实物交割违约的行为有_。A买方将已收到的仓单转让B买方未解付货款C卖方未交付有效标准仓单D买方解付货款不足 22、公司制期货交易所股东大会行使下列（）职权。A选举和更换由职工代表担任的董事、监事B审议批准董事会、监事会和总经理的工作报告C决定期货交易所董事会提交的其他重大事项D期货交易所章程规定的其他职权23、期货交易所会员应当委派_进入交易所场内进行期货交易。A：客户代表B：公司的交易部经理C：公司的运作部经理D：出市代表 24、期货期权合约中可变的合约要素是_。A执行价格B权利金C到期时间D期权的价格25、甲获得从业考试合格证明。2010 年 2 月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格申请。但经过调查，发现甲在 2008 年 3 月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。那么该期货公司_。A不能为甲办理从业资格申请B可以为甲办理从业资格申请C仍然可聘用甲，但甲不得开展期货业务D必须解聘甲
